基于时变t-Copula的沪深股指组合的风险度量
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-17页 |
| ·Copula理论的角度 | 第12-15页 |
| ·VaR角度 | 第15-17页 |
| ·论文架构及创新点 | 第17-19页 |
| ·论文架构 | 第17-18页 |
| ·论文创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 COPULA理论 | 第19-40页 |
| ·Copula的定义和相关性质 | 第19-21页 |
| ·Copula函数性质 | 第19-20页 |
| ·Copula函数定理 | 第20-21页 |
| ·Copula函数的种类及相关性测度 | 第21-35页 |
| ·Copula函数的种类 | 第21-30页 |
| ·基于Copula理论的相关性度量 | 第30-33页 |
| ·Copula的参数估计 | 第33-35页 |
| ·时变Copula | 第35-36页 |
| ·拟合优度检验 | 第36页 |
| ·基于Copula理论的金融时间序列模型的构建 | 第36-40页 |
| 第3章 VAR的概念 | 第40-52页 |
| ·VaR的相关概念 | 第40-41页 |
| ·VaR的定义 | 第40页 |
| ·VaR的三要素 | 第40-41页 |
| ·VaR的计算方法 | 第41-47页 |
| ·历史模拟法 | 第42-43页 |
| ·方差-协方差方法 | 第43-45页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第45-47页 |
| ·基于Copula的VaR计算 | 第47-50页 |
| ·VaR准确性检验 | 第50-52页 |
| 第4章 实证分析 | 第52-65页 |
| ·实证数据的选取及描述统计 | 第52-55页 |
| ·边缘分布模型的估计与检验结果 | 第55-58页 |
| ·Copula模型参数估计及其结果 | 第58-60页 |
| ·常数Copula模型参数估计及其结果 | 第58-59页 |
| ·时变Copula模型参数估计及其结果 | 第59-60页 |
| ·基于Copula的VaR估计 | 第60-65页 |
| ·基于常数Copula的VaR估计 | 第60-62页 |
| ·基于时变Copula的VaR估计 | 第62-65页 |
| 结论与展望 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
