随机利率下的PPP项目实物期权评价研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·问题的提出及意义 | 第11-12页 |
| ·研究内容与创新 | 第12-14页 |
| ·论文研究内容 | 第12-13页 |
| ·论文的创新 | 第13页 |
| ·论文的研究方法及技术路线 | 第13-14页 |
| ·本章小结 | 第14-15页 |
| 第2章 国内外研究综述 | 第15-28页 |
| ·PPP项目融资模式 | 第15-18页 |
| ·PPP项目融资模式的定义 | 第15页 |
| ·PPP项目融资模式的特征 | 第15-16页 |
| ·我国PPP项目融资模式发展概况 | 第16-17页 |
| ·PPP项目融资模式风险分析 | 第17-18页 |
| ·传统PPP项目评价方法及不足 | 第18-20页 |
| ·传统PPP项目评价方法 | 第18-19页 |
| ·传统评价方法不足 | 第19-20页 |
| ·实物期权评价方法 | 第20-24页 |
| ·实物期权的概念及分类 | 第20-21页 |
| ·实物期权的特点 | 第21-22页 |
| ·实物期权的定价理论 | 第22-23页 |
| ·实物期权的应用 | 第23-24页 |
| ·随机利率下的实物期权定价研究 | 第24-26页 |
| ·国内外研究概况 | 第24-25页 |
| ·几种随机利率模型 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-28页 |
| 第3章 随机利率下的PPP项目期权评价模型 | 第28-44页 |
| ·PPP项目中关键风险分析 | 第28-33页 |
| ·PPP项目风险的主要特征 | 第28-30页 |
| ·PPP项目风险因素识别 | 第30-31页 |
| ·PPP项目关键风险因素识别 | 第31-33页 |
| ·PPP项目期权识别 | 第33-35页 |
| ·随机利率下B-S期权定价模型 | 第35-39页 |
| ·B-S期权定价模型 | 第35-36页 |
| ·随机数的基本概念和定义 | 第36页 |
| ·蒙特卡洛模拟的概念和步骤 | 第36-37页 |
| ·无风险利率三角逆变换模拟 | 第37-39页 |
| ·随机利率下二叉树期权定价模型(CRR模型) | 第39-43页 |
| ·二叉树定价模型 | 第39-41页 |
| ·CIR利率均衡模型 | 第41-42页 |
| ·CIR利率模拟下的二叉树期权定价模型 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第4章 案例分析 | 第44-66页 |
| ·项目介绍 | 第44-49页 |
| ·项目背景 | 第44页 |
| ·项目投融资结构 | 第44-45页 |
| ·项目关键技术参数 | 第45-49页 |
| ·项目风险分析 | 第49-50页 |
| ·项目中主要期权识别 | 第50-51页 |
| ·期权价值计算 | 第51-65页 |
| ·担保期权价值计算 | 第51-58页 |
| ·放弃期权的价值 | 第58-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 结论 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-75页 |
| 附录 | 第75-79页 |
