| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 引言 | 第9-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-11页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·选题意义 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-16页 |
| ·国外对于市场波动特征的文献综述 | 第11-14页 |
| ·国内对于市场波动特征的文献综述 | 第14-16页 |
| ·论文结构安排 | 第16-18页 |
| ·本文的创新之处 | 第18-19页 |
| 2 马尔科夫状态转移模型的构建以及估计方法 | 第19-26页 |
| ·ARCH类模型 | 第19页 |
| ·MS-EGARCH模型 | 第19-22页 |
| ·建立MS-EGARCH模型的对数似然函数 | 第22-26页 |
| 3 实证分析和结果 | 第26-46页 |
| ·数据选取与描述性统计 | 第26-27页 |
| ·数据选取 | 第26页 |
| ·指标选取 | 第26-27页 |
| ·基本检验结果 | 第27-31页 |
| ·描述性统计分析 | 第27-28页 |
| ·数据平稳性检验 | 第28-31页 |
| ·实证检验及结果分析 | 第31-46页 |
| ·股指期货市场波动非对称性检验 | 第31-38页 |
| ·加入成交量的MS-EGARCH模型 | 第38-42页 |
| ·比较沪深300股指期货与成熟市场股指期货波动差异 | 第42-46页 |
| 4 主要结论、政策建议及不足之处 | 第46-49页 |
| ·主要结论 | 第46-47页 |
| ·政策建议 | 第47-48页 |
| ·本文的不足之处 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |