央行票据市场对长期利率影响的实证分析
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-5页 |
| 引言 | 第5-7页 |
| ·选题背景 | 第5-6页 |
| ·选题目的和意义 | 第6-7页 |
| 第1章 国内外研究动态 | 第7-13页 |
| ·国外研究动态 | 第7-9页 |
| ·国内研究动态 | 第9-13页 |
| 第2章 央行票据及银行间债券市场发展现状 | 第13-19页 |
| ·央行票据 | 第13-15页 |
| ·央行票据的内涵及功能 | 第13-14页 |
| ·央行票据市场发展进程 | 第14-15页 |
| ·银行间债券市场 | 第15-19页 |
| ·银行间债券市场简介 | 第15-16页 |
| ·银行间债券市场发展进程 | 第16-19页 |
| 第3章 央行票据与长期利率关系的理论分析 | 第19-28页 |
| ·利率期限结构理论 | 第19-20页 |
| ·预期理论 | 第19页 |
| ·流动性溢价理论 | 第19-20页 |
| ·实证部分方法模型比较 | 第20-26页 |
| ·ADF单位根检验法 | 第20-21页 |
| ·Johansen协整分析方法 | 第21-23页 |
| ·ECM模型基本介绍 | 第23-24页 |
| ·脉冲响应分析与方差分解 | 第24-26页 |
| ·本章小结 | 第26-28页 |
| 第4章 央行票据利率与长期利率关系的实证研究 | 第28-36页 |
| ·研究方法与样本选取 | 第28页 |
| ·单位根检验 | 第28页 |
| ·协整检验 | 第28-29页 |
| ·建立误差修正模型(ECM) | 第29-30页 |
| ·最大滞后阶数选择 | 第29页 |
| ·建立误差修正模型 | 第29-30页 |
| ·脉冲响应分析 | 第30-32页 |
| ·方差分解 | 第32-36页 |
| 政策建议 | 第36-37页 |
| 创新及展望 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
