我国权证市场的有效性研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 引言 | 第6-9页 |
| 第1章 权证相关理论 | 第9-14页 |
| ·权证定义 | 第9页 |
| ·权证的分类 | 第9-10页 |
| ·权证的行使及交易 | 第10-11页 |
| ·权证价格及定价模型 | 第11-12页 |
| ·权证的功能 | 第12-14页 |
| 第2章 流动性相关理论 | 第14-27页 |
| ·流动性及流动性溢价概述 | 第14-16页 |
| ·流动性对权证市场的作用 | 第16-17页 |
| ·流动性指标 | 第17-21页 |
| ·数量方面的指标 | 第17-19页 |
| ·时间方面的指标 | 第19-20页 |
| ·成本方面的指标 | 第20-21页 |
| ·文献综述 | 第21-27页 |
| ·国内外股市流动性研究 | 第21-25页 |
| ·权证市场流动性研究综述 | 第25-26页 |
| ·综合评价 | 第26-27页 |
| 第3章 实证分析及模型构建 | 第27-33页 |
| ·指标选取 | 第27-28页 |
| ·流动性的宽度指标构造 | 第27页 |
| ·流动性的深度指标构造 | 第27-28页 |
| ·流动性即时性指标构造 | 第28页 |
| ·流动性弹性指标构造 | 第28页 |
| ·收益率指标构造 | 第28页 |
| ·资本资产定价模型(CAPM模型) | 第28-30页 |
| ·Black-scholes期权定价模型 | 第30-32页 |
| ·数据的选择与来源 | 第32-33页 |
| 第四章 数据分析 | 第33-43页 |
| ·数据描述性统计 | 第33-36页 |
| ·权证内在价值与标的资产的关系 | 第36-37页 |
| ·各指标的相关关系 | 第37-41页 |
| ·回归分析 | 第41-43页 |
| 第五章 结论与展望 | 第43-46页 |
| ·结论及原因分析 | 第43页 |
| ·政策建议 | 第43-45页 |
| ·后续展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
