我国商业银行流动性风险压力测试--以上海浦东发展银行为例
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·压力测试的国内外研究现状 | 第10-14页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-14页 |
| ·研究的创新点 | 第14-15页 |
| 2 商业银行流动性风险管理及压力测试理论 | 第15-23页 |
| ·流动性风险管理 | 第15-17页 |
| ·流动性风险的概念 | 第15页 |
| ·流动性风险管理理论 | 第15-17页 |
| ·压力测试理论 | 第17-23页 |
| ·压力测试的定义 | 第17-18页 |
| ·压力测试在国外的发展与实践 | 第18页 |
| ·压力测试在中国的实践 | 第18-19页 |
| ·压力测试的必要性 | 第19-20页 |
| ·中国压力测试的可行性 | 第20-21页 |
| ·压力测试的一般步骤 | 第21-23页 |
| 3 流动性压力测试的度量方法 | 第23-31页 |
| ·流动性压力测试静态度量方法 | 第23-25页 |
| ·资产的流动性比例 | 第23-24页 |
| ·负债的流动性比例 | 第24-25页 |
| ·流动性压力测试动态度量方法 | 第25-31页 |
| ·流动性缺口压力测试方法 | 第25-27页 |
| ·敏感性分析和情景分析 | 第27-31页 |
| 4 上海浦东发展银行流动性压力测试 | 第31-44页 |
| ·流动性风险因子的选择 | 第31-33页 |
| ·情境设计 | 第33页 |
| ·确定冲击 | 第33-34页 |
| ·构建基本模型 | 第34-35页 |
| ·将冲击作用于模型 | 第35-40页 |
| ·偿付性流动性压力测试结果 | 第40-41页 |
| ·结论及流动性压力测试面临的应用约束 | 第41-44页 |
| ·结论 | 第41-42页 |
| ·流动性压力测试面临的应用约束 | 第42-44页 |
| 5 对策和建议 | 第44-47页 |
| ·改善流动性压力测试的对策 | 第44-45页 |
| ·加强商业银行流动性风险管理的建议 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 后记 | 第50-51页 |
