| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| ·选题背景 | 第8-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·基本框架 | 第11-12页 |
| ·创新之处 | 第12-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-18页 |
| ·波动理论文献综述 | 第13-16页 |
| ·波动性理论研究 | 第13-14页 |
| ·国外关于波动性的实证研究综述 | 第14-15页 |
| ·波动增大 | 第14页 |
| ·波动不变 | 第14页 |
| ·波动减小 | 第14-15页 |
| ·国内的关于波动性的研究综述 | 第15-16页 |
| ·波动理论文献评价 | 第16页 |
| ·期、现货相关性理论文献综述 | 第16-18页 |
| ·国外关于相关性的文献综述 | 第16-17页 |
| ·国内关于相关性的文献综述 | 第17页 |
| ·相关性理论文献评述 | 第17-18页 |
| 第3章 我国股指期货背景及模型的选择与构建 | 第18-30页 |
| ·我国股指期货背景及模型的选择 | 第18-22页 |
| ·股指期货概念及其功能 | 第18-20页 |
| ·我国股指期货上市的必要性 | 第20-21页 |
| ·股指期货定价模型 | 第21-22页 |
| ·理论基础与模型 | 第22-30页 |
| ·ARCH理论与模型 | 第22-23页 |
| ·GARCH模型 | 第23页 |
| ·ARCH-M模型 | 第23-24页 |
| ·非对称ARCH模型 | 第24-25页 |
| ·协整理论与误差修正模型 | 第25-27页 |
| ·VAR模型与方差分解 | 第27-29页 |
| ·VAR模型 | 第27页 |
| ·方差分解 | 第27-29页 |
| ·模型的选择 | 第29-30页 |
| 第4章 实证分析 | 第30-59页 |
| ·数据介绍 | 第30-33页 |
| ·数据的选取与预处理 | 第30-31页 |
| ·数据的统计性描述 | 第31-33页 |
| ·建模步骤 | 第33页 |
| ·平稳性检验 | 第33-35页 |
| ·模型估计与结果分析 | 第35-52页 |
| ·GARCH模型的估计与结果分析 | 第35-44页 |
| ·GARCH模型的估计与结果分析(RTS、RS、RSO) | 第35-37页 |
| ·GARCH模型的估计与结果(RS_6M、RSO_6M) | 第37-39页 |
| ·GARCH、ARMA模型的估计与结果分析(RS_3M、RSO_3M) | 第39-42页 |
| ·GARCH模型小节 | 第42-44页 |
| ·波动的非对称性,EGARCH、TARCH模型的估计与结果分析 | 第44-49页 |
| ·EGARCH模型的估计与结果分析 | 第44-46页 |
| ·TARCH(1,1)模型的估计与结果分析 | 第46-48页 |
| ·EGARCH(1,1)、TARCH(1,1)模型小结 | 第48-49页 |
| ·GARCH-M(1,1)模型的估计与结果分析 | 第49-52页 |
| ·相关性模型的估计与分析 | 第52-59页 |
| ·数据处理与图表分析 | 第52页 |
| ·平稳性检验、协整检验与Granger因果检验 | 第52-54页 |
| ·长期均衡模型与ECM模型的估计与结果分析 | 第54-55页 |
| ·向量自回归VAR模型的估计与方差分解结果分析 | 第55-57页 |
| ·相关性模型小节 | 第57-59页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第59-64页 |
| ·结论 | 第59-60页 |
| ·股票市场波动性研究的结论 | 第59页 |
| ·HS300指数与股指期货相关性研究的结论 | 第59-60页 |
| ·发现的问题 | 第60-61页 |
| ·政策建议 | 第61-62页 |
| ·研究的局限性与后续研究展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第72页 |
