中国国库资金的经济效应研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-35页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第15-21页 |
| ·研究背景 | 第15-20页 |
| ·研究意义 | 第20-21页 |
| ·研究范围及相关概念的界定 | 第21-24页 |
| ·研究范围 | 第21-22页 |
| ·主要概念的界定 | 第22-24页 |
| ·研究文献综述 | 第24-29页 |
| ·国外的相关研究 | 第24-26页 |
| ·国内的相关研究 | 第26-28页 |
| ·研究现状评述 | 第28-29页 |
| ·研究目标、研究内容 | 第29-30页 |
| ·研究目标 | 第29页 |
| ·研究内容 | 第29-30页 |
| ·研究方法、技术路线与数据来源 | 第30-33页 |
| ·研究方法 | 第30-31页 |
| ·技术路线 | 第31-32页 |
| ·数据来源 | 第32-33页 |
| ·主要论点 | 第33页 |
| ·创新说明 | 第33-35页 |
| 第2章 国库现金管理的理论基础 | 第35-48页 |
| ·公共财政理论 | 第35-38页 |
| ·公共经济理论 | 第38-39页 |
| ·现金管理理论 | 第39-42页 |
| ·委托代理理论 | 第42-43页 |
| ·制度变迁理论 | 第43-46页 |
| ·本章小结 | 第46-48页 |
| 第3章 国外国库现金管理的制度演进 | 第48-64页 |
| ·美国国库现金管理的制度演进 | 第48-51页 |
| ·英国国库现金管理的制度演进 | 第51-53页 |
| ·其他国家国库现金管理简介 | 第53-58页 |
| ·澳大利亚的国库现金管理 | 第53-55页 |
| ·法国的国库现金管理 | 第55-57页 |
| ·意大利的国库现金管理 | 第57-58页 |
| ·国外国库现金管理的经验总结 | 第58-62页 |
| ·本章小结 | 第62-64页 |
| 第4章 中国国库现金管理的制度演进 | 第64-81页 |
| ·2001 年以前的国库现金管理 | 第64-66页 |
| ·国库现金管理的制度基础缺失 | 第64-65页 |
| ·财政资金收付高度分散 | 第65-66页 |
| ·2001 年-2006 年的国库现金管理 | 第66-70页 |
| ·国库现金管理的制度基础建设 | 第66-69页 |
| ·国库现金管理的探索性运作 | 第69-70页 |
| ·2006 年-至今的国库现金管理 | 第70-76页 |
| ·国库现金管理的基础保障 | 第70-71页 |
| ·国库现金管理的正式启动 | 第71-74页 |
| ·国库现金管理的已有成就 | 第74-76页 |
| ·中国国库现金管理面临的问题 | 第76-79页 |
| ·国库资金仍然过度闲置 | 第76-78页 |
| ·尚未确定国库现金目标余额 | 第78页 |
| ·尚未建立逐日现金流预测机制 | 第78-79页 |
| ·尚待理顺财政部门与央行的职能定位 | 第79页 |
| ·本章小结 | 第79-81页 |
| 第5章 国库资金的波动效应 | 第81-102页 |
| ·GARCH 模型的理论基础 | 第81-84页 |
| ·GARCH 模型基本原理 | 第81-83页 |
| ·GARCH 模型检验 | 第83-84页 |
| ·宏观经济变量的描述性分析 | 第84-89页 |
| ·TF 的变化特征 | 第85页 |
| ·其他宏观经济变量的变化特征 | 第85-87页 |
| ·相关性检验 | 第87页 |
| ·TF、IND、M1、GDP 增长率的变化特征 | 第87-88页 |
| ·变量增长率的统计量描述 | 第88-89页 |
| ·宏观经济变量的自相关及平稳性检验 | 第89-92页 |
| ·自相关检验 | 第89-91页 |
| ·平稳性检验 | 第91-92页 |
| ·宏观经济变量的 ARCH 效应 | 第92-95页 |
| ·GARCH 模型估计 | 第92-93页 |
| ·TARCH 模型的非对称性检验 | 第93-95页 |
| ·宏观经济变量的联动效应 | 第95-100页 |
| ·Granger 因果检验的理论基础 | 第95-97页 |
| ·Rltf与 Rlm1的联动效应 | 第97-98页 |
| ·Rltf与 Rlgdp的联动效应 | 第98-100页 |
| ·本章小结 | 第100-102页 |
| 第6章 中国国库资金的长期均衡效应 | 第102-124页 |
| ·协整的理论基础 | 第102-110页 |
| ·时间序列变量的平稳性概念 | 第102-103页 |
| ·时间序列变量的单位根检验 | 第103-106页 |
| ·时间序列变量的协整检验 | 第106-110页 |
| ·国库资金变动传导效应的理论分析框架 | 第110-116页 |
| ·国库资金的协整模型估计 | 第116-122页 |
| ·相关性检验 | 第117页 |
| ·平稳性检验 | 第117-118页 |
| ·EG 协整检验 | 第118-121页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第121-122页 |
| ·国库资金的三变量 VECM 估计 | 第122-123页 |
| ·本章小结 | 第123-124页 |
| 第7章 国库资金的短期均衡效应 | 第124-140页 |
| ·SVAR 的理论基础 | 第124-129页 |
| ·VAR 模型 | 第124-126页 |
| ·SVAR 模型 | 第126-127页 |
| ·脉冲响应分析 | 第127-128页 |
| ·方差分解 | 第128-129页 |
| ·国库资金 SVAR 模型估计 | 第129-133页 |
| ·SVAR 模型构建 | 第129-131页 |
| ·广义脉冲响应分析 | 第131-132页 |
| ·结构方差分解分析 | 第132-133页 |
| ·财政收支的 SVAR 模型估计 | 第133-136页 |
| ·变量选择 | 第133页 |
| ·平稳性检验 | 第133-134页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第134页 |
| ·SVAR 模型的构建 | 第134-136页 |
| ·结构方差分解分析 | 第136页 |
| ·GRANGER 因果检验 | 第136-137页 |
| ·本章小结 | 第137-140页 |
| 第8章 中国国库现金最佳持有水平估计及预测 | 第140-155页 |
| ·基本统计量描述 | 第141-143页 |
| ·国库资金变动的构成公式 | 第141-142页 |
| ·国库资金的变动特征 | 第142-143页 |
| ·国库现金最佳持有水平估算 | 第143-150页 |
| ·Baumol 模型的假设缺陷 | 第143-145页 |
| ·Miller-Orr 模型的推导 | 第145-146页 |
| ·中国国库资金数据的分布特征 | 第146-148页 |
| ·基于扩展模型的国库现金最佳持有水平测度 | 第148-150页 |
| ·国库资金余额预测 | 第150-154页 |
| ·GM（1,1）模型构建 | 第150-151页 |
| ·灰色系统模型检验 | 第151-152页 |
| ·新陈代谢 GM（1,1）模型构建 | 第152-154页 |
| ·本章小结 | 第154-155页 |
| 第9章 研究结论和政策建议 | 第155-165页 |
| ·研究结论 | 第155-158页 |
| ·政策建议 | 第158-163页 |
| ·两个观点表述 | 第158-159页 |
| ·六点政策建议 | 第159-163页 |
| ·进一步研究方向 | 第163-165页 |
| 参考文献 | 第165-180页 |
| 攻读学位期间发表的的科研成果 | 第180-181页 |
| 致谢 | 第181页 |
