| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 图表目录 | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第8-23页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-18页 |
| ·信用风险研究综述 | 第9-15页 |
| ·结构化模型综述 | 第15-17页 |
| ·强度模型综述 | 第17-18页 |
| ·论文的研究思路与结构框架 | 第18-21页 |
| ·论文的研究思路 | 第18-19页 |
| ·论文的框架结构 | 第19-20页 |
| ·论文的研究流程 | 第20-21页 |
| ·论文创新之处 | 第21-23页 |
| 2 相关理论模型概述 | 第23-31页 |
| ·相关理论模型说明 | 第23页 |
| ·Markov理论概述 | 第23-24页 |
| ·JLT模型概述 | 第24-27页 |
| ·JLT模型概述 | 第24-25页 |
| ·JLT模型机理 | 第25-27页 |
| ·Credit Metrics模型概述 | 第27-30页 |
| ·Credit Metrics模型概述 | 第27-28页 |
| ·Credit Metrics模型机理 | 第28-30页 |
| ·JLT模型与Credit Metrics模型比较 | 第30-31页 |
| 3 信用转移概率矩阵计算 | 第31-36页 |
| ·引言 | 第31页 |
| ·信用转移概率矩阵计算思想 | 第31页 |
| ·信用转移概率矩阵计算 | 第31-34页 |
| ·信用转移概率矩阵比较 | 第34页 |
| ·信用转移概率矩阵研究意义 | 第34-36页 |
| 4 基于JLT模型的中国上市公司债券信用风险度量分析 | 第36-47页 |
| ·引言 | 第36页 |
| ·JLT模型的参数选择 | 第36-37页 |
| ·基于JLT模型的信用风险分析 | 第37-45页 |
| ·样本数据选取 | 第37页 |
| ·基于中诚信转移概率矩阵上市公司债券信用风险分析 | 第37-41页 |
| ·基于联合资信转移概率矩阵上市公司债券信用风险分析 | 第41-45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 5 基于Credit Metrics模型的中国上市公司债券信用风险度量分析 | 第47-56页 |
| ·引言 | 第47页 |
| ·Credit Metrics模型的参数选择 | 第47-48页 |
| ·基于Credit Metrics模型的信用风险分析 | 第48-55页 |
| ·样本数据选取 | 第48页 |
| ·基于中诚信信用转移概率矩阵的信用风险分析 | 第48-52页 |
| ·基于联合资信信用转移概率矩阵的信用风险分析 | 第52-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 6 提升我国上市公司债券市场信用风险管理水平的政策建议 | 第56-58页 |
| ·学习国外先进的信用风险管理技术 | 第56页 |
| ·以市场为导向发展我国公司债券市场 | 第56页 |
| ·公司债券市场发展应速度适中 | 第56-57页 |
| ·规范信用评级机构,建立完善的信用评级体系 | 第57页 |
| ·完善发债公司的信息披露机制 | 第57页 |
| ·创新公司债的条款设计 | 第57-58页 |
| 7 结论与展望 | 第58-60页 |
| ·论文研究的主要结论 | 第58-59页 |
| ·论文的不足与展望 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 附录 | 第64-65页 |
