| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-19页 |
| ·研究背景、意义和目的 | 第8-12页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究目的、研究内容、研究方法 | 第10-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-17页 |
| ·国外基金绩效相关研究 | 第12-14页 |
| ·国内基金绩效相关研究 | 第14-17页 |
| ·论文可能的创新与不足之处 | 第17-19页 |
| 第二章 基金绩效评价理论的回顾和分析 | 第19-30页 |
| ·收益率评价法 | 第19-21页 |
| ·简单(净值)收益率计算 | 第19-20页 |
| ·时间加权收益率 | 第20页 |
| ·算术平均收益率与几何平均收益率 | 第20-21页 |
| ·马柯维茨均值-方差模型 | 第21页 |
| ·单因素绩效评价模型 | 第21-25页 |
| ·特雷诺指数(Treynor Performance Index) | 第22页 |
| ·夏普指数(Sharp Performance Index) | 第22-23页 |
| ·詹森指数(Jensen Performance Index) | 第23-24页 |
| ·M2测度指数 | 第24页 |
| ·盈亏比 | 第24页 |
| ·业绩评价指数 | 第24-25页 |
| ·多因素绩效评价模型 | 第25页 |
| ·择时选股能力评价模型 | 第25-27页 |
| ·T-M模型 | 第26-27页 |
| ·H-M模型 | 第27页 |
| ·其它绩效分析方法 | 第27-30页 |
| 第三章 基金绩效分析工具选择 | 第30-41页 |
| ·研究对象与资料来源 | 第30-31页 |
| ·研究对象 | 第30页 |
| ·数据资料来源 | 第30-31页 |
| ·无风险利率 | 第31页 |
| ·实证研究方法与模型 | 第31-41页 |
| ·回归分析 | 第31-32页 |
| ·协整分析 | 第32-34页 |
| ·追踪误差分析 | 第34-35页 |
| ·收益率和风险分析 | 第35-36页 |
| ·风险调整后收益率分析 | 第36-38页 |
| ·择时能力与选股能力分析 | 第38-41页 |
| 第四章 指数型基金绩效实证分析 | 第41-52页 |
| ·回归分析 | 第41-43页 |
| ·协整分析 | 第43-45页 |
| ·追踪误差分析 | 第45-47页 |
| ·风险收益率分析 | 第47-48页 |
| ·风险调整收益率衡量 | 第48-50页 |
| ·选股能力分析与择时能力分析 | 第50-52页 |
| ·基于CAPM模型的T-M模型分析和H-M模型分析 | 第50-52页 |
| 第五章 研究结论与政策建议 | 第52-55页 |
| ·研究结论 | 第52-53页 |
| ·政策建议 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附表 | 第58-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第68页 |
