融入VAR的上市公司财务危机预警模型研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 1 引言 | 第6-11页 |
| ·研究背景及意义 | 第6-7页 |
| ·研究目的 | 第7-8页 |
| ·本文研究的改进与局限 | 第8-9页 |
| ·本文研究的改进要点 | 第8页 |
| ·本文研究的局限 | 第8-9页 |
| ·本文的框架结构 | 第9-11页 |
| 2 本研究相关的文献综述 | 第11-26页 |
| ·财务危机概念的界定 | 第11-12页 |
| ·国内外关于财务危机预警的文献综述 | 第12-17页 |
| ·国外财务危机预警研究综述 | 第12-16页 |
| ·国内财务危机预警研究综述 | 第16-17页 |
| ·上市公司财务预警方法陈述 | 第17-21页 |
| ·单变量判定模型 | 第18页 |
| ·多元判定模型 | 第18-20页 |
| ·Logistic回归模型 | 第20-21页 |
| ·神经网络模型 | 第21页 |
| ·国内外关于 VAR与风险管理的研究综述 | 第21-24页 |
| ·国外学者的研究综述 | 第22-23页 |
| ·国内学者的研究综述 | 第23-24页 |
| ·简要评价 | 第24-26页 |
| 3 财务危机预警研究的理论分析 | 第26-39页 |
| ·财务危机预警理论依据分析 | 第26-28页 |
| ·规范性理论 | 第26-27页 |
| ·实证理论 | 第27-28页 |
| ·导致上市公司财务危机的因素分析 | 第28-31页 |
| ·内部因素分析 | 第28-29页 |
| ·外部因素分析 | 第29-31页 |
| ·将VAR融入预警模型的理论分析 | 第31-36页 |
| ·引入VAR的必要性 | 第31-33页 |
| ·VAR基本原理与计算方法 | 第33-34页 |
| ·VAR的应用及在我国的发展前景 | 第34-36页 |
| ·VAR与上市公司金融市场风险的度量 | 第36-39页 |
| 4 研究设计 | 第39-48页 |
| ·研究假设 | 第39-40页 |
| ·样本与数据的选取 | 第40-42页 |
| ·研究样本的选择背景 | 第40-41页 |
| ·样本的选取 | 第41页 |
| ·数据的选取 | 第41-42页 |
| ·变量的选取与定义 | 第42-46页 |
| ·变量的选取原则 | 第42-43页 |
| ·具体指标的选择 | 第43-46页 |
| ·研究方法 | 第46-47页 |
| ·研究程序 | 第47-48页 |
| 5 实证研究 | 第48-66页 |
| ·描述性分析检验 | 第48-52页 |
| ·相关性分析 | 第52-59页 |
| ·Logistic回归模型 | 第59-64页 |
| ·模型回归结果 | 第59-62页 |
| ·分割点的确定 | 第62-64页 |
| ·模型检验 | 第64-66页 |
| 6 财务预警模型研究的结论与展望 | 第66-70页 |
| ·结论分析 | 第66-67页 |
| ·财务危机的防范策略 | 第67-69页 |
| ·研究的展望 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-76页 |
| 附表1 | 第76-79页 |
| 附表2 | 第79页 |
| 附表3 | 第79-80页 |
| 致谢 | 第80页 |
