| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 前言 | 第7-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-14页 |
| ·选题的背景及意义 | 第8-11页 |
| ·我国债券市场发展历程 | 第8页 |
| ·我国债券市场现状 | 第8-9页 |
| ·我国债券市场发展前景 | 第9-10页 |
| ·为何要研究做市商制度对银行间债券市场流动性的影响 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-12页 |
| ·国内关于做市商制度的研究 | 第11页 |
| ·关于中国债券市场做市商制度的研究 | 第11-12页 |
| ·关于我国债券市场流动性的研究 | 第12页 |
| ·研究方法及结构安排 | 第12-14页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| ·研究对象 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·本文的结构安排 | 第13-14页 |
| 第二章 银行间债券市场做市商制度综述 | 第14-24页 |
| ·中国债券市场及其交易机制介绍 | 第14-21页 |
| ·我国债券市场简介 | 第14-15页 |
| ·我国债券市场交易机制介绍 | 第15-17页 |
| ·竞价撮合制度 | 第15页 |
| ·询价制度 | 第15-16页 |
| ·做市商制度 | 第16-17页 |
| ·为何要在银行间债券市场引进做市商制度 | 第17-18页 |
| ·做市商制相对于询价制的优点 | 第17页 |
| ·做市商制相对于询价制的缺点 | 第17-18页 |
| ·欧美成熟债券市场做市商制度分析 | 第18-21页 |
| ·美国国债市场做市商制度 | 第18-19页 |
| ·欧元区国债市场做市商制度 | 第19-21页 |
| ·银行间债券市场做市商制度推出的背景 | 第21页 |
| ·银行间债券市场做市商制度发展历程 | 第21-22页 |
| ·银行间债券市场做市商制度现状 | 第22-24页 |
| ·做市商双边报价在市场定价中发挥良好的引导、示范作用 | 第23页 |
| ·做市量日趋活跃 | 第23页 |
| ·做市商队伍日益壮大 | 第23-24页 |
| 第三章 做市商制度对银行间债券市场流动性的影响 | 第24-43页 |
| ·债券市场流动性 | 第24-32页 |
| ·流动性的概念及意义 | 第24-25页 |
| ·流动性的衡量 | 第25-29页 |
| ·流动性的三个维度 | 第25-27页 |
| ·流动性的度量指标 | 第27-29页 |
| ·债券市场流动性及其影响因素 | 第29-32页 |
| ·交易机制 | 第29-30页 |
| ·交易成本 | 第30页 |
| ·市场透明度 | 第30页 |
| ·债券的自身特质 | 第30-32页 |
| ·投资者构成及偏好 | 第32页 |
| ·银行间债券市场流动性现状 | 第32-35页 |
| ·银行间债券市场换手率总体分析 | 第32-33页 |
| ·换手率的跨市场比较 | 第33-34页 |
| ·银行间债券市场换手率的跨国比较 | 第34-35页 |
| ·与发达国家换手率比较 | 第34-35页 |
| ·与亚洲国家(地区)换手率比较 | 第35页 |
| ·银行间债券市场流动性缺乏的原因分析 | 第35-37页 |
| ·一般原因 | 第35页 |
| ·投资者偏好与行为的解释 | 第35-37页 |
| ·做市商制度与银行间债券市场流动性实证研究 | 第37-43页 |
| ·实证思路及方法 | 第37-39页 |
| ·数据来源及处理 | 第39-41页 |
| ·实证结果及分析 | 第41-43页 |
| 第四章 结论、政策建议与不足 | 第43-49页 |
| ·主要结论 | 第43-44页 |
| ·做市商制度应成为债券市场主导的交易方式 | 第43页 |
| ·我国银行间债券市场的流动性水平尚低,还需大力提升 | 第43页 |
| ·做市商制度有效提高了银行间债券市场的流动性 | 第43-44页 |
| ·政策建议 | 第44-48页 |
| ·增加做市商的激励与补偿 | 第44-45页 |
| ·推出多样化的风险管理工具和手段。 | 第45页 |
| ·建立并发展做市商内部市场 | 第45-46页 |
| ·加强对做市商的考核和规范 | 第46-47页 |
| ·大力发展市场经纪人 | 第47-48页 |
| ·加强做市商的竞争,提高市场效率 | 第48页 |
| ·本文的不足之处 | 第48-49页 |
| 附录: | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |
