| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 导论 | 第7-13页 |
| ·本文选题背景 | 第7-8页 |
| ·贷款和贷款定价的含义 | 第8-9页 |
| ·贷款定价研究的意义 | 第9-11页 |
| ·我国商业银行贷款定价现状 | 第11-13页 |
| 2 贷款定价模型和信用风险度量综述 | 第13-20页 |
| ·商业银行贷款定价模型综述 | 第13-14页 |
| ·成本加成定价模型(Cost-Plus Loan Pricing) | 第13页 |
| ·价格领导定价模型(Price Leadership Loan Pricing) | 第13-14页 |
| ·客户盈利分析模型(Customer Profitability Analysis Loan Pricing) | 第14页 |
| ·信用风险度量模型综述 | 第14-20页 |
| ·传统的信用风险度量方法 | 第15页 |
| ·现代的信用风险度量方法 | 第15-20页 |
| 3 利率市场化下我国商业银行贷款定价模型设计 | 第20-22页 |
| ·风险定价模型 | 第20-21页 |
| ·风险定价模型的修正 | 第21-22页 |
| 4 风险定价模型三要素的确定 | 第22-54页 |
| ·我国基准利率的选择 | 第22-32页 |
| ·三种利率的定性比较 | 第23-24页 |
| ·三种利率的定量比较 | 第24-31页 |
| ·小结 | 第31-32页 |
| ·预期违约概率 | 第32-52页 |
| ·KMV模型理论 | 第32-36页 |
| ·KMV模型在我国的适用性分析 | 第36-37页 |
| ·EDF的实证研究 | 第37-49页 |
| ·结果分析 | 第49-52页 |
| ·预期违约损失 | 第52-53页 |
| ·小结 | 第53-54页 |
| 5 案例测算 | 第54-55页 |
| 6 结束语 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录 | 第60-61页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
