| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 文献综述 | 第7-11页 |
| 第1章 总论 | 第11-16页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究的思路及目标 | 第12-13页 |
| ·研究思路 | 第12页 |
| ·研究目标 | 第12-13页 |
| ·研究内容及研究方法 | 第13-14页 |
| ·研究内容 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·研究特色 | 第14-16页 |
| 第2章 理论借鉴 | 第16-24页 |
| ·理论回顾 | 第16-22页 |
| ·有效市场理论 | 第16-17页 |
| ·股票定价理论 | 第17-19页 |
| ·期货定价理论 | 第19-22页 |
| ·理论逻辑思考 | 第22-24页 |
| ·期货价格与股票价格的关联性 | 第22页 |
| ·期货价格影响股票价格的途径 | 第22-24页 |
| 第3章 资源类股票价格与期货价格影响因素分析 | 第24-30页 |
| ·上海期铜价格的影响因素分析 | 第24-26页 |
| ·资源类股票价格影响因素分析 | 第26-28页 |
| ·股价的一般影响因素分析 | 第26-27页 |
| ·资源类上市公司股价的特殊影响因素分析 | 第27-28页 |
| ·铜期货价格与铜业上市公司股票价格关系 | 第28-30页 |
| ·沪铜期货价格与现货价格的关系 | 第28-29页 |
| ·铜期货市场对股票市场的作用 | 第29-30页 |
| 第4章 实证检验与分析 | 第30-44页 |
| ·数据的收集与处理 | 第30-31页 |
| ·数据的来源 | 第30页 |
| ·数据的处理方法 | 第30-31页 |
| ·实证方法与模型的选择 | 第31-36页 |
| ·ADF平稳性检验 | 第31-32页 |
| ·向量自回归(VAR)模型 | 第32-33页 |
| ·Johansen协整检验 | 第33-35页 |
| ·向量误差修正模型(VECM) | 第35-36页 |
| ·实证结果与分析 | 第36-44页 |
| ·数据的基本统计量特征 | 第36页 |
| ·数据的相关性分析 | 第36-38页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第38-39页 |
| ·基于向量自回归(VAR)模型的分析 | 第39-44页 |
| 第5章 研究结论与建议 | 第44-47页 |
| ·主要研究结论 | 第44-45页 |
| ·我国铜期货市场与股票市场存在着长期均衡关系 | 第44页 |
| ·我国的铜期货市场以及股票市场是趋于有效的 | 第44页 |
| ·铜业上市公司的股价受到铜期货、现货以及大盘指数的影响 | 第44-45页 |
| ·建议 | 第45-46页 |
| ·进一步加强金融监管的力度，不断完善期货证券市场的信息披露制度 | 第45页 |
| ·引导投资者树立价值投资理念，避免过度投机 | 第45页 |
| ·资源类股票的投资可以相关的商品期货的行情作参考 | 第45-46页 |
| ·不断规范发展我国商品期货市场，为其发挥价格发现功能创造良好的市场环境 | 第46页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第46-47页 |
| ·对其他品种商品期货品种的研究 | 第46页 |
| ·国际期铜价格的影响分析 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 在学期间科研成果 | 第51页 |
