| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·选题依据 | 第12页 |
| ·研究内容与论文结构 | 第12-14页 |
| 第2章 预备知识 | 第14-22页 |
| ·期权定价理论简介 | 第14-18页 |
| ·期权简介 | 第14-15页 |
| ·鞅方法定价 | 第15-18页 |
| ·跳-扩散过程 | 第18-20页 |
| ·单变量点过程(泊松跳过程) | 第18-19页 |
| ·Girsanov定理 | 第19页 |
| ·Ito公式 | 第19-20页 |
| ·Black-Scholes期权定价公式及推导 | 第20-22页 |
| 第3章 红利服从跳扩散过程时的欧式期权和美式期权定价 | 第22-34页 |
| ·红利服从跳扩散过程时的期权定价模型 | 第22-25页 |
| ·红利服从跳扩散过程时的欧式期权定价 | 第25-26页 |
| ·红利服从跳扩散过程时的美式期权定价 | 第26-34页 |
| ·只有一次红利的美式期权定价公式 | 第26-29页 |
| ·发放n次红利的美式期权定价公式 | 第29-34页 |
| 第4章 红利服从跳扩散过程时的亚式期权定价 | 第34-37页 |
| ·预备知识 | 第34页 |
| ·利服从跳扩散过程下具有固定敲定价格的算术平均连续亚式期权定价 | 第34-37页 |
| 第5章 结论及展望 | 第37-38页 |
| ·本文主要结果 | 第37页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第41页 |