| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| ·不确定收益描述 | 第10-12页 |
| ·投资者效用模型及其应用 | 第12-14页 |
| ·论文的主要内容及创新点 | 第14-15页 |
| 第2章 模糊收益的期望效用模型 | 第15-36页 |
| ·模糊理论 | 第15-17页 |
| ·模糊期望效用 | 第17-25页 |
| ·模糊期望效用 | 第17-20页 |
| ·确实性等价 | 第20-25页 |
| ·基于模糊期望效用最大化的组合选择分析 | 第25-33页 |
| ·数值算例 | 第33-35页 |
| ·小结 | 第35-36页 |
| 第3章 有限状态空间下的模糊随机期望效用模型 | 第36-55页 |
| ·模糊随机变量 | 第36-38页 |
| ·模糊随机期望效用 | 第38-45页 |
| ·基于模糊随机效用最大化的组合选择分析 | 第45-52页 |
| ·数值算例 | 第52-53页 |
| ·小结 | 第53-55页 |
| 第4章 结论与展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |