| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究意义和必要性 | 第7页 |
| ·国内外研究现状与选题依据 | 第7-9页 |
| ·本文研究内容 | 第9-11页 |
| 第二章 期权定价的树网格法 | 第11-20页 |
| ·二叉树方法 | 第11-14页 |
| ·三叉树方法 | 第14-16页 |
| ·4个跳动和5 个跳动树图法 | 第16-20页 |
| 第三章 有连续红利支付的欧式互换期权定价 | 第20-32页 |
| ·互换期权价格显式解 | 第20-22页 |
| ·互换期权的树网格法估价 | 第22-26页 |
| ·互换期权的Monte Carlo 模拟法估价 | 第26-29页 |
| ·互换期权的Halton 低差异度序列法估价 | 第29-32页 |
| 第四章 有连续红利支付的欧式极值期权定价 | 第32-41页 |
| ·极值期权的显式解 | 第32-33页 |
| ·极值期权的树网格法估价 | 第33-35页 |
| ·极值期权的Monte Carlo 模拟法估价 | 第35-38页 |
| ·极值期权的Halton 低差异度序列法估价 | 第38-41页 |
| 第五章 结论 | 第41-42页 |
| ·本文主要结论 | 第41页 |
| ·进一步研究课题 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 附录 | 第45-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |