基于几何Lévy过程的期权定价
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1 绪论 | 第11-21页 |
| ·研究的背景和意义 | 第11-12页 |
| ·研究现状 | 第12-19页 |
| ·本文研究内容及创新点 | 第19-20页 |
| ·记号说明 | 第20-21页 |
| 2 预备知识 | 第21-31页 |
| ·Lévy过程和无穷可分分布 | 第21-25页 |
| ·几何Lévy过程和最小熵鞅测度 | 第25-29页 |
| ·卷积和拉普拉斯变换 | 第29-31页 |
| 3 从属市场的欧式期权定价 | 第31-42页 |
| ·引言 | 第31-32页 |
| ·基本模型 | 第32-33页 |
| ·从属市场的最小熵鞅测度 | 第33-37页 |
| ·从属市场中的欧式期权定价 | 第37-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 4 交换期权定价 | 第42-58页 |
| ·引言 | 第42页 |
| ·基本模型 | 第42-44页 |
| ·跳存在函数关系时二维几何Lévy过程的MEMM | 第44-50页 |
| ·跳存在函数关系时的交换期权定价 | 第50-56页 |
| ·本章小结 | 第56-58页 |
| 5 外国货币期权定价 | 第58-73页 |
| ·引言 | 第58页 |
| ·交互货币期权定价 | 第58-64页 |
| ·存在汇率风险的外国货币期权定价 | 第64-66页 |
| ·随机债券利率下的外国货币期权定价 | 第66-69页 |
| ·实例分析 | 第69-71页 |
| ·本章小结 | 第71-73页 |
| 6 可转换债券定价 | 第73-79页 |
| ·引言 | 第73页 |
| ·基本模型 | 第73页 |
| ·可转换债券中期权价值的转化 | 第73-75页 |
| ·基于双指数跳扩散模型的CB call | 第75-78页 |
| ·本章小结 | 第78-79页 |
| 7 亚式期权 | 第79-92页 |
| ·引言 | 第79-80页 |
| ·两种模型 | 第80-81页 |
| ·三种平均方式的亚式期权 | 第81页 |
| ·离散调和亚式期权的近似 | 第81-90页 |
| ·本章小结 | 第90-92页 |
| 8 总结与展望 | 第92-94页 |
| 致谢 | 第94-95页 |
| 参考文献 | 第95-102页 |
| 附录 攻读博士学位期间发表及录用论文目录 | 第102页 |
