亚式期权定价的拟蒙特卡罗模拟

摘要	第1-5页
Abstract	第5-7页
第1章 引言	第7-12页
·研究的背景与意义	第7-9页
·相关研究现状概述	第9-10页
·研究思路与方法	第10-12页
第2章 几个常用随机数及其性质的比较	第12-28页
·伪随机数序列	第12-13页
·拟随机数序列	第13-23页
·Halton序列	第14-16页
·Faure序列	第16-19页
·Sobol序列	第19-21页
·低偏差序列的比较	第21-23页
·正态分布随机数的生成	第23-28页
第3章 蒙特卡罗方法与拟蒙特卡罗方法	第28-39页
·蒙特卡罗方法	第28-35页
·蒙特卡罗方法的原理	第28-29页
·蒙特卡罗模拟的一般原理和特性	第29-32页
·方差减少技术	第32-35页
·拟蒙特卡罗模拟法	第35-39页
·期权定价的拟蒙特卡罗模拟法	第36页
·期权定价的控制变量拟蒙特卡罗模拟法	第36-39页
第4章 亚式期权的控制变量拟蒙特卡罗定价	第39-54页
·亚式期权定价模型	第39-42页
·Black-Scholes期权定价模型	第39-40页
·亚式期权定价公式	第40-42页
·算数平均亚式期权的几个控制变量	第42-44页
·拟蒙特卡罗控制变量方法亚式期权定价步骤	第44-46页
·数值计算与分析	第46-54页
第五章 结论	第54-55页
参考文献	第55-58页
致谢	第58-59页
附录 攻读硕士期间发表的论文	第59页