| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 插图索引 | 第11-12页 |
| 附表索引 | 第12-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-16页 |
| ·汇率决定理论的研究综述 | 第14-15页 |
| ·汇率预测理论的研究综述 | 第15页 |
| ·汇率波动度量理论的研究综述 | 第15-16页 |
| ·本文的主要内容与结构安排 | 第16-18页 |
| 第2章 汇率波动的相关理论 | 第18-27页 |
| ·汇率波动理论 | 第18-21页 |
| ·汇率决定的宏观因素 | 第18-19页 |
| ·汇率决定的微观因素 | 第19-21页 |
| ·汇率波动的负面效应 | 第21-22页 |
| ·汇率波动的度量方法 | 第22-27页 |
| ·标准差方法 | 第23-24页 |
| ·ARCH类模型 | 第24-27页 |
| 第3章 人民币汇率及其汇改前后的波动特征分析 | 第27-36页 |
| ·人民币汇率的影响因素 | 第27-28页 |
| ·人民币汇率波动的特殊性 | 第28-30页 |
| ·外汇占款 | 第28-29页 |
| ·心理因素 | 第29页 |
| ·政府干预 | 第29-30页 |
| ·汇率形成新机制改革的背景及内容 | 第30-31页 |
| ·汇率形成新机制改革的背景 | 第30-31页 |
| ·汇率形成新机制改革的内容 | 第31页 |
| ·汇率形成新机制改革前后的人民币汇率波动特征分析 | 第31-36页 |
| ·美元对人民币汇率的走势 | 第31-32页 |
| ·欧元对人民币汇率的走势 | 第32-33页 |
| ·日元对人民币汇率的走势 | 第33-34页 |
| ·汇改后人民币汇率波动特征 | 第34-36页 |
| 第4章 人民币汇率波动的实证分析 | 第36-48页 |
| ·数据的选取及处理 | 第36-37页 |
| ·收益率数据的统计特征 | 第37页 |
| ·单位根检验和相关性检验 | 第37-40页 |
| ·平稳性检验 | 第38页 |
| ·相关性检验 | 第38-40页 |
| ·收益率均值方程的建立及残差的ARCH效应检验 | 第40-42页 |
| ·收益率均值方程的建立 | 第40-41页 |
| ·收益率均值方程的检验 | 第41页 |
| ·异方差检验 | 第41-42页 |
| ·波动率模型的建立及检验 | 第42-45页 |
| ·波动率模型的建立 | 第42-45页 |
| ·波动率模型的检验 | 第45页 |
| ·预测条件方差 | 第45-46页 |
| ·配对样本t检验 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第5章 政策建议 | 第48-51页 |
| ·制定合理的汇率波动区间 | 第48页 |
| ·改进和完善中央银行的干预机制 | 第48-49页 |
| ·保持外汇储备与国家整体经济规模相适应 | 第49页 |
| ·严密监控国际游资的入侵 | 第49页 |
| ·培育健全的外汇市场 | 第49-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表学术论文目录) | 第56-57页 |
| 附表B1 (2003.7.21-2007.7.20 美元对人民币日中间汇率) | 第57-63页 |
| 附表B2 (2003.7.21-2007.7.20 欧元对人民币日中间汇率) | 第63-69页 |
| 附表B3 (2003.7.21-2007.7.20 日元对人民币日中间汇率) | 第69-75页 |
| 附表B4 (DLOGRUSDH及其平方序列相关性检验结果) | 第75页 |
| 附表B5 (DLOGREUQ及其平方序列相关性检验结果) | 第75-76页 |
| 附表B6 (DLOGREUH及其平方序列相关性检验结果) | 第76-77页 |
| 附表B7 (DLOGRJPQ及其平方序列相关性检验结果) | 第77页 |
| 附表B8 (DLOGRJPH及其平方序列相关性检验结果) | 第77-79页 |
| 致谢 | 第79页 |
