我国期货市场有效性的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·选题背景和意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-18页 |
| ·国外相关文献回顾 | 第12-17页 |
| ·国内研究简述 | 第17-18页 |
| ·本文的研究方法及基本思路 | 第18-19页 |
| 第2章 期货市场有效性的导出 | 第19-32页 |
| ·期货市场有效性与一般市场有效性内涵的差异 | 第19-23页 |
| ·从不同范畴释义一般市场有效性 | 第19-21页 |
| ·期货市场有效性体现为期货价格的无偏预测能力 | 第21-23页 |
| ·期货市场与一般市场有效性的检验方法的差异 | 第23-28页 |
| ·一般市场弱势有效性的检验方法 | 第23-26页 |
| ·期货市场弱势有效性的检验方法 | 第26-27页 |
| ·期货市场与一般市场半强势有效性检验方法的比较 | 第27-28页 |
| ·实证方法选择和模型框架构筑 | 第28-32页 |
| ·实证方法的选择 | 第28-30页 |
| ·模型框架的构筑 | 第30-32页 |
| 第3章 我国期货市场长期绝对有效性的协整检验 | 第32-38页 |
| ·模型选择 | 第32-33页 |
| ·ADF 单位根检验 | 第32页 |
| ·Johansen 协整检验的数理推导 | 第32-33页 |
| ·参数约束检验的数理推导 | 第33页 |
| ·数据选取和处理 | 第33-34页 |
| ·实证结果及分析 | 第34-38页 |
| 第4章 我国期货市场短期绝对有效性的ECM 检验 | 第38-44页 |
| ·模型选择 | 第38-39页 |
| ·ECM 模型的导出 | 第38-39页 |
| ·ECM 模型具体形式的确定 | 第39页 |
| ·短期有效性的约束条件推导 | 第39页 |
| ·实证结果分析 | 第39-42页 |
| ·铜期货 | 第39-41页 |
| ·铝期货 | 第41-42页 |
| ·铜铝实证结果的比较 | 第42-44页 |
| 第5章 我国期货市场的短期相对有效性检验 | 第44-54页 |
| ·人工神经网络(ANN)概述 | 第44-45页 |
| ·BP 神经网络的实现过程 | 第45-46页 |
| ·实证模型的设计 | 第46-48页 |
| ·BP 网络的结构选择 | 第46-47页 |
| ·数据处理和样本外预测方法的选择 | 第47-48页 |
| ·BP 网络预测结果及分析 | 第48-54页 |
| ·铜期货分析 | 第48-51页 |
| ·铝期货分析 | 第51-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录A （攻读硕士学位期间所发表的学术论文） | 第59-60页 |
| 附录B BP 神经网络程序 | 第60-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
