我国商业银行流动性风险评价及其影响因素研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-12页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究思路及方法 | 第10页 |
| ·结构框架 | 第10-11页 |
| ·主要贡献之处 | 第11-12页 |
| 第二章 流动性风险相关理论综述 | 第12-18页 |
| ·流动性风险的界定 | 第12-13页 |
| ·流动性风险的衡量 | 第13-14页 |
| ·巴塞尔银行监管委员会的标准 | 第13-14页 |
| ·传统度量流动性风险的指标 | 第14页 |
| ·国内外研究综述 | 第14-18页 |
| ·商业银行流动性风险的成因 | 第14-16页 |
| ·商业银行流动性风险的影响因素 | 第16页 |
| ·流动性风险的国际经验 | 第16-18页 |
| 第三章 我国商业银行流动性风险的现状及问题 | 第18-23页 |
| ·我国商业银行流动性风险的变化状况 | 第18-20页 |
| ·我国商业银行流动性风险存在的问题 | 第20-23页 |
| 第四章 我国商业银行流动性风险的评价 | 第23-35页 |
| ·商业银行流动性风险的评价方法 | 第23-27页 |
| ·资产负债角度的流动性风险度量指标 | 第23-26页 |
| ·与资产负债相关的流动性风险度量指标 | 第26-27页 |
| ·我国商业银行流动性风险的评价 | 第27-35页 |
| ·描述性统计对商业银行流动性风险的分析 | 第28-29页 |
| ·因子分析对商业银行流动性风险的分析 | 第29-35页 |
| 第五章 我国商业银行流动性风险影响因素实证分析 | 第35-43页 |
| ·灰色关联理论简述 | 第35-36页 |
| ·数据描述 | 第36-39页 |
| ·主动负债对商业银行流动性风险的影响 | 第36页 |
| ·被动负债对商业银行流动性风险的影响 | 第36页 |
| ·宏观经济增长对商业银行流动性风险的影响 | 第36-37页 |
| ·中央银行货币政策对商业银行流动性风险的影响 | 第37页 |
| ·预期市场利率变动对商业银行流动性风险的影响 | 第37页 |
| ·金融市场的发育程度对商业银行流动性风险的影响 | 第37-38页 |
| ·代理变量的时间序列数据 | 第38-39页 |
| ·数据的处理及关联度的测算 | 第39-42页 |
| ·变量数据的变化趋势分析 | 第39-40页 |
| ·各影响因子与流动性风险的关联系数计算 | 第40页 |
| ·计算差序列及两级差 | 第40-41页 |
| ·各影响因子与流动性风险的关联度的计算及排序 | 第41-42页 |
| ·研究结论 | 第42-43页 |
| 第六章 我国商业银行流动性风险的改进路径 | 第43-49页 |
| ·从宏观角度降低商业银行的流动性风险 | 第43页 |
| ·从微观角度降低商业银行的流动性风险 | 第43-49页 |
| ·流动性风险监控与识别 | 第43-45页 |
| ·流动性风险压力测试 | 第45-46页 |
| ·商业银行流动性风险的应急计划 | 第46-48页 |
| ·金融产品交易在降低流动性风险中的运用 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| ·主要的结论 | 第49页 |
| ·政策建议 | 第49-50页 |
| ·进一步研究 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
