| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1. 绪论 | 第9-18页 |
| ·论文研究的背景及意义 | 第9-10页 |
| ·研究思路与研究范围 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国外研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-14页 |
| ·文献综述 | 第14-18页 |
| ·风险的认识 | 第14-15页 |
| ·信贷风险的认识 | 第15-16页 |
| ·信贷资本的认识 | 第16-17页 |
| ·信贷风险的评估 | 第17-18页 |
| 2. 新资本协议对商业银行信用风险控制方法的影响分析 | 第18-29页 |
| ·1988 年资本协议对银行风险控制的指导意义 | 第18-21页 |
| ·巴塞尔协议的经济意义 | 第18-19页 |
| ·资本协议对银行风险管理的指导价值 | 第19页 |
| ·市场的快速发展要求巴塞尔委员会对资本协议不断进行完善. | 第19-21页 |
| ·《巴塞尔新资本协议》计量信用风险的内部评级方法 | 第21-25页 |
| ·新巴塞尔协议关于信用评级的具体要求 | 第22页 |
| ·内部评级法的推行对国有商业银行信用风险管理的影响分析. | 第22-23页 |
| ·内部评级法的要素与结构 | 第23-25页 |
| ·国有商业银行实施内部评级法的障碍和潜在问题分析 | 第25-29页 |
| ·国有商业银行建设和实施内部评级法(IRB)的主要障碍 | 第25-27页 |
| ·推进内部评级法(IRB)建设及实施过程中潜在问题分析 | 第27-29页 |
| 3. 信用风险的信号识别 | 第29-36页 |
| ·最优资本结构理论回顾 | 第29-31页 |
| ·传统资本结构理论 | 第29-30页 |
| ·现代资本结构理论 | 第30-31页 |
| ·企业资本结构作为识别信号的现金流量分析 | 第31-32页 |
| ·信用风险识别信号------企业规模 | 第32-36页 |
| 4. 信用风险度量方法概述 | 第36-53页 |
| ·指标模型 | 第37-41页 |
| ·传统分析方法 | 第37-39页 |
| ·现代判别方法 | 第39-41页 |
| ·非指标模型——现代信用风险度量模型 | 第41-50页 |
| ·基于VAR 的Credit Metrics 模型 | 第41-44页 |
| ·KMV 模型 | 第44-48页 |
| ·保险精算方法——Credit Risk+ | 第48-49页 |
| ·宏观因素模拟法——Credit Portfolio View | 第49-50页 |
| ·我国特色模型的选择与构建 | 第50-53页 |
| 5. 国有商业银行信用风险的成因分析 | 第53-61页 |
| ·实证分析的基本思路 | 第53页 |
| ·分析样本选择 | 第53-56页 |
| ·信用风险成因的分类与界定 | 第56-57页 |
| ·信用风险成因的分析 | 第57-61页 |
| ·信用风险的主要成因 | 第57-58页 |
| ·信用风险成因的分组分析 | 第58-61页 |
| 6. 建立现代的商业银行信用风险管理体系 | 第61-69页 |
| ·信用风险量化管理体系框架 | 第61-63页 |
| ·加强我国商业银行的内部管理 | 第63-67页 |
| ·风险管理内部控制建设 | 第63-64页 |
| ·引进或创立适合我国国情的风险管理模型 | 第64-65页 |
| ·IRB 基础数据库建设 | 第65-66页 |
| ·积极培养信用风险管理专家队伍 | 第66-67页 |
| ·改善我国商业银行信用风险管理的外部环境 | 第67-69页 |
| ·加强监管和法制监督，强化信息披露 | 第67页 |
| ·改进企业信用状况 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 后记 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第74页 |
