| 论文提要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 引言 | 第6-7页 |
| 一、利率市场化环境下商业银行的利率风险及现行的管理方法 | 第7-17页 |
| （一） 利率市场化改革阶段商业银行面临的利率风险 | 第7-10页 |
| 1、重新定价风险（Repricing Risk） | 第8页 |
| 2、收益率曲线风险（Yield Curve Risk） | 第8页 |
| 3、基准风险（Basis Risk） | 第8-9页 |
| 4、期权性风险（Optionality Risk） | 第9-10页 |
| （二） 商业银行利率风险管理技术综述 | 第10-17页 |
| 1、利率风险测度技术 | 第10-13页 |
| 2、利率风险管理技术 | 第13-17页 |
| 二、如何应用利率期货进行套期保值 | 第17-33页 |
| （一） 利率期货的特征与功能 | 第17-18页 |
| 1、利率期货的概念和特点 | 第17页 |
| 2、利率期货的功能和作用 | 第17-18页 |
| （二） 套期保值理论 | 第18-21页 |
| 1、传统套期保值论 | 第19页 |
| 2、选择性套期保值理论 | 第19-20页 |
| 3、现代套期保值理论 | 第20-21页 |
| （三） 最佳套期保值率的确定 | 第21-26页 |
| 1、基于回归技术的套期保值比率确定方法 | 第22-25页 |
| 2、基于均值/方差理论的套期保值率的确定方法 | 第25-26页 |
| （四） 利率期货的基差风险和管理方法 | 第26-30页 |
| 1、套期保值中的基差风险 | 第26-29页 |
| 2、如何控制套期保值中的基差风险 | 第29-30页 |
| （五） 国外如何利用利率期货管理商业银行的利率风险 | 第30-33页 |
| 1、运用利率期货合约的具体操作 | 第30-31页 |
| 2、套期保值率的确定 | 第31-32页 |
| 3、运用期货合约管理利率风险应该注意的问题 | 第32-33页 |
| 三、国内商业银行如何应用利率期货进行利率风险管理 | 第33-42页 |
| （一） 国内商业银行利率风险管理的现状及存在的问题 | 第33-35页 |
| 1、我国商业银行利率风险管理存在的问题 | 第33-34页 |
| 2、我国商业银行现行的利率风险管理技术 | 第34-35页 |
| （二） 利率期货推出的可行性分析 | 第35-37页 |
| （三） 国内商业银行如何应用利率期货 | 第37-42页 |
| 1、运用利率期货需要具备的理论条件 | 第37-40页 |
| 2、具体的政策建议 | 第40-42页 |
| 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 附录 | 第45页 |
