| 论文提要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 引言 | 第9-11页 |
| 一、利率风险计量模型概述 | 第11-22页 |
| (一) 商业银行利率风险的定义和类型 | 第11-13页 |
| (二) 利率敏感性缺口模型 | 第13-15页 |
| (三) 久期模型 | 第15-19页 |
| (四) VaR模型 | 第19-22页 |
| 二、久期模型在我国的适用性分析 | 第22-29页 |
| (一) 三种计量模型比较研究 | 第22-23页 |
| (二) 选择久期模型的原因 | 第23-29页 |
| 三、对久期模型应用可行性的实证研究 | 第29-36页 |
| 四、久期分析法的应用前景 | 第36-42页 |
| (一) 我国运用久期技术面临的约束条件 | 第36-37页 |
| (二) 利率市场化对于久期技术应用的影响 | 第37-40页 |
| (三) 政策建议的提出 | 第40-42页 |
| 五、结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46页 |