摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章绪论 | 第11-14页 |
·选题背景 | 第11-12页 |
·研究内容与意义 | 第12-13页 |
·论文的结构 | 第13-14页 |
第二章商业银行信用风险概述 | 第14-32页 |
·商业银行信用风险特点 | 第14-15页 |
·商业银行信用风险管理的意义 | 第15-16页 |
·国际银行业信用风险管理的水平与现状 | 第16-18页 |
·我国商业银行信用风险管理的水平与现状 | 第18-20页 |
·商业银行信用风险度量方法 | 第20-32页 |
·传统信用评估的方法 | 第20-26页 |
·现代信用风险度量方法 | 第26-32页 |
第三章 VAR与STRESS TEST 结合的模型思想 | 第32-43页 |
·传统的压力测试方法及其问题 | 第32-37页 |
·什么是压力测试及其必要性 | 第32-33页 |
·传统的压力测试方法 | 第33-36页 |
·压力测试过程 | 第36页 |
·压力测试本身的问题 | 第36-37页 |
·模型思想的提出 | 第37-42页 |
·形式定义 | 第37-38页 |
·设计压力测试的使用 | 第38-39页 |
·VAR 和STRESS TEST 的结合框架 | 第39-42页 |
·模型的过程和步骤 | 第42-43页 |
第四章 CreditsMetric 信用风险模型与压力测试一体化 | 第43-61页 |
·Credits Metrics 信用风险模型及改进 | 第43-46页 |
·Credit Metrics 信用风险模型 | 第43-45页 |
·Credit Mertics 模型的改进 | 第45-46页 |
·压力测试情景的选取和压力测试的实施 | 第46-49页 |
·压力测试需要的数据及选取 | 第46-47页 |
·压力测试的实施及结果 | 第47-49页 |
·给压力测试情景分配概率 | 第49页 |
·Credit Metrics 模型的蒙特卡罗模拟过程 | 第49-55页 |
·确定转移矩阵 | 第49-51页 |
·确立时间段 | 第51页 |
·确立将来违约时的清偿率 | 第51-52页 |
·资产组合价值变化分布 | 第52-55页 |
·Credit Metrics 模型与STRESS TEST 结合的一体化风险估计 | 第55-61页 |
·一体化风险估计的模拟的损失分布 | 第55-59页 |
·新模型的VAR 模拟估计方法及结果比较、解释 | 第59-61页 |
第五章 总结 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
攻读学位期间发表论文及科研 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |