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CreditMetrics信用风险模型与压力测试的一体化

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章绪论第11-14页
   ·选题背景第11-12页
   ·研究内容与意义第12-13页
   ·论文的结构第13-14页
第二章商业银行信用风险概述第14-32页
   ·商业银行信用风险特点第14-15页
   ·商业银行信用风险管理的意义第15-16页
   ·国际银行业信用风险管理的水平与现状第16-18页
   ·我国商业银行信用风险管理的水平与现状第18-20页
   ·商业银行信用风险度量方法第20-32页
     ·传统信用评估的方法第20-26页
     ·现代信用风险度量方法第26-32页
第三章 VAR与STRESS TEST 结合的模型思想第32-43页
   ·传统的压力测试方法及其问题第32-37页
     ·什么是压力测试及其必要性第32-33页
     ·传统的压力测试方法第33-36页
     ·压力测试过程第36页
     ·压力测试本身的问题第36-37页
   ·模型思想的提出第37-42页
     ·形式定义第37-38页
     ·设计压力测试的使用第38-39页
     ·VAR 和STRESS TEST 的结合框架第39-42页
   ·模型的过程和步骤第42-43页
第四章 CreditsMetric 信用风险模型与压力测试一体化第43-61页
   ·Credits Metrics 信用风险模型及改进第43-46页
     ·Credit Metrics 信用风险模型第43-45页
     ·Credit Mertics 模型的改进第45-46页
   ·压力测试情景的选取和压力测试的实施第46-49页
     ·压力测试需要的数据及选取第46-47页
     ·压力测试的实施及结果第47-49页
     ·给压力测试情景分配概率第49页
   ·Credit Metrics 模型的蒙特卡罗模拟过程第49-55页
     ·确定转移矩阵第49-51页
     ·确立时间段第51页
     ·确立将来违约时的清偿率第51-52页
     ·资产组合价值变化分布第52-55页
   ·Credit Metrics 模型与STRESS TEST 结合的一体化风险估计第55-61页
     ·一体化风险估计的模拟的损失分布第55-59页
     ·新模型的VAR 模拟估计方法及结果比较、解释第59-61页
第五章 总结第61-62页
参考文献第62-65页
攻读学位期间发表论文及科研第65-66页
致谢第66页

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