| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| ·选题背景和意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-17页 |
| ·国外不良资产风险研究 | 第13-15页 |
| ·国内不良资产风险研究 | 第15-17页 |
| ·研究思路及创新点 | 第17-19页 |
| ·研究思路 | 第17页 |
| ·构成内容 | 第17-18页 |
| ·创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 商业银行不良资产风险现状及成因 | 第19-32页 |
| ·不良资产的理论界定 | 第19-21页 |
| ·不良资产的定义 | 第19页 |
| ·我国不良资产分类的标准 | 第19-20页 |
| ·目前国有商业银行不良贷款分类存在的问题 | 第20-21页 |
| ·我国国有商业银行不良资产风险现状 | 第21-24页 |
| ·政策性贷款的不良贷款率高 | 第21-22页 |
| ·历史不良贷款数额巨大 | 第22-23页 |
| ·政策性剥离后不良贷款余额和比率呈现“双降” | 第23-24页 |
| ·我国国有商业银行不良资产的危害性 | 第24-29页 |
| ·不良资产对银行的危害性 | 第24页 |
| ·不良资产对国民经济的危害性 | 第24-25页 |
| ·四大国有商业银行不良贷款率与GDP 增长速度比较 | 第25-26页 |
| ·不良资产与经济发展关系分析 | 第26-29页 |
| ·我国国有商业银行不良资产的成因 | 第29-32页 |
| ·宏观经济环境影响 | 第29-30页 |
| ·银企产权不明晰、经营缺乏独立性 | 第30页 |
| ·拨改贷政策的制度缺陷，影响银行信贷资金的偿还 | 第30页 |
| ·银企之间改革时间表的错位，招致银行付出巨大机会成本 | 第30-31页 |
| ·银行内部控制机制薄弱，金融监管体制不健全 | 第31-32页 |
| 第3章 商业银行不良资产风险分析模型与评价 | 第32-40页 |
| ·银行资产风险模型及其评价 | 第32-35页 |
| ·方差模型 | 第32-33页 |
| ·贝叶斯（Bayes）风险测度法 | 第33页 |
| ·β系数和CAPM 模型 | 第33页 |
| ·风险敏感性分析 | 第33-34页 |
| ·风险价值（VaR ） | 第34-35页 |
| ·债务方信用风险分析方法评价 | 第35-38页 |
| ·债务方信用风险专家法评价 | 第35-36页 |
| ·债务方信用风险评级法评价 | 第36页 |
| ·债务方信用风险技术分析方法评价 | 第36-38页 |
| ·《巴塞尔协议》及其模型评价 | 第38页 |
| ·国内研究方法评价 | 第38-39页 |
| ·本文实证方法的选择 | 第39-40页 |
| 第4章 商业银行不良资产风险控制实证研究 | 第40-58页 |
| ·典型判别分析法评估企业信用风险 | 第40-45页 |
| ·判别分析 | 第40页 |
| ·模型设计 | 第40-43页 |
| ·样本选择 | 第43页 |
| ·模型估计及预测能力 | 第43-45页 |
| ·VaR 方法在银行信贷风险评估中的实证分析 | 第45-58页 |
| ·VaR 的基本原理 | 第45-46页 |
| ·银行信贷资金的风险值 | 第46-50页 |
| ·基于VaR 的贷款组合投放 | 第50-58页 |
| 第5章 国有商业银行不良资产风险防范对策 | 第58-65页 |
| ·国外不良资产处置的经验和教训 | 第58-59页 |
| ·我国处置不良资产的措施 | 第59-60页 |
| ·改革思路与建议 | 第60-65页 |
| ·营造不良资产处置的良好外部环境 | 第60-61页 |
| ·建立和完善信用风险管理数据库，改进评级技术和方法 | 第61-62页 |
| ·以产权改革为重点，加快国有商业银行体制改革步伐 | 第62页 |
| ·完善和加强商业银行监管，增强自我约束能力 | 第62-63页 |
| ·借鉴国外先进经验，开拓新渠道、尝试新手段处置不良资产 | 第63-64页 |
| ·强化经营管理 | 第64-65页 |
| 结论 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间科研情况 | 第70-71页 |
| 附录B 上市公司部分财务数据 | 第71-75页 |
| 致 谢 | 第75页 |
