| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 1. 导论 | 第10-14页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究现状 | 第11-12页 |
| ·国外研究现状 | 第11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·研究思路与框架 | 第12-14页 |
| 2. 有效市场理论简述 | 第14-21页 |
| ·有效市场理论发展概述 | 第14-16页 |
| ·有效市场理论的数学模型 | 第16-17页 |
| ·有效市场理论的不足之处 | 第17-21页 |
| ·对EMH基础假设的质疑 | 第17-19页 |
| ·与EMH相悖的异常现象 | 第19-21页 |
| 3. 分形市场理论简述 | 第21-31页 |
| ·分形 | 第21-23页 |
| ·分形维 | 第23-24页 |
| ·分形分布 | 第24-25页 |
| ·分形市场假说 | 第25-28页 |
| ·R/S分析方法简介 | 第28-31页 |
| ·R/S方法简介 | 第28-29页 |
| ·赫斯特指数(Hurst Exponent)的涵义 | 第29-30页 |
| ·V统计量的计算及非周期循环的判断 | 第30-31页 |
| 4. 我国证券市场的收益率R/S分析实证研究 | 第31-40页 |
| ·样本数据及处理 | 第31页 |
| ·收益率的分形自相似性 | 第31-33页 |
| ·收益率的正态性检验 | 第33-37页 |
| ·收益率的R/S分析实证结果 | 第37-40页 |
| 5. 结论和启示 | 第40-44页 |
| ·结论 | 第40页 |
| ·原因探讨 | 第40-41页 |
| ·启示 | 第41-44页 |
| ·对理论研究的启示 | 第41-42页 |
| ·对投资者的启示 | 第42页 |
| ·对监管者的启示 | 第42-44页 |
| 附录 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 后记 | 第51页 |