股指期货与股票市场价格发现机制研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·中国股票市场与股指期货市场及发展历程简介 | 第10-11页 |
| ·国内外价格发现研究文献综述 | 第11-15页 |
| ·价格发现内涵 | 第15-17页 |
| ·价格发现发现了什么 | 第15-16页 |
| ·期货市场与股票市场价格发现功能之比较 | 第16-17页 |
| ·文章结构安排 | 第17-19页 |
| 第二章 价格发现研究方法与量化模型 | 第19-27页 |
| ·价格发现研究方法 | 第19-21页 |
| ·相关性分析 | 第19页 |
| ·因果关系分析 | 第19-20页 |
| ·相对影响性分析 | 第20-21页 |
| ·价格贡献度分析 | 第21页 |
| ·价格发现主要量化模型 | 第21-25页 |
| ·G-S 模型 | 第21-22页 |
| ·IS 模型 | 第22-23页 |
| ·P-T 模型 | 第23-25页 |
| ·本章小结 | 第25-27页 |
| 第三章 两市场价格发现机制实证分析 | 第27-46页 |
| ·数据选取 | 第27页 |
| ·相关性分析 | 第27-29页 |
| ·因果关系分析 | 第29-31页 |
| ·相对影响性分析 | 第31页 |
| ·价格发现贡献度分析 | 第31-45页 |
| ·单整检验 | 第32页 |
| ·协整检验 | 第32-37页 |
| ·价格发现贡献度估计结果 | 第37-41页 |
| ·结果分析 | 第41-45页 |
| ·结论 | 第45-46页 |
| 第四章 价格发现机制影响因素 | 第46-62页 |
| ·文献回顾 | 第46-47页 |
| ·价格发现影响因素指标及理论模型 | 第47-50页 |
| ·市场微观结构因素分析 | 第50-53页 |
| ·数据选取 | 第50页 |
| ·模型估计结果与分析 | 第50-53页 |
| ·国际市场影响情况分析 | 第53-60页 |
| ·国际市场的相互引导关系 | 第53-54页 |
| ·不同市场的动态竞争关系 | 第54-60页 |
| ·结论 | 第60-62页 |
| 第五章 结果与展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 附录 | 第67-80页 |
| 发表论文和参加的科研项目 | 第80-81页 |
| 发表的论文 | 第80页 |
| 参与的科研项目 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81页 |
