| 前言 | 第1-16页 |
| 第一章 研究目标的导出 | 第16-18页 |
| 第二章 宏观性影响因素的分析 | 第18-32页 |
| 第一节 无风险利率水平的分析 | 第18-23页 |
| 一﹑国债的到期收益率 | 第19-21页 |
| 二﹑国债收益率曲线 | 第21-23页 |
| 第二节 无风险利率期限结构的分析 | 第23-32页 |
| 一﹑关于利率期限结构的静态分析 | 第24-30页 |
| 二﹑关于利率期限结构的动态分析 | 第30页 |
| 三﹑我国利率期限结构的实证分析结果 | 第30-32页 |
| 第三章 个体性影响因素的分析 | 第32-66页 |
| 第一节 信用风险模型的文献回顾 | 第32-43页 |
| 一﹑传统的历史法 | 第33-36页 |
| 二﹑以结构化模型为基础的市场法 | 第36-43页 |
| 第二节 企业债券信用价差影响因素的理论分析 | 第43-52页 |
| 一﹑结构化模型方法下确定的变量 | 第44-52页 |
| 二﹑财务比率方法下确定的变量 | 第52页 |
| 第三节 我国企业债券信用价差的实证分析 | 第52-66页 |
| 一﹑企业杠杆率的分析 | 第54-59页 |
| 二﹑企业资产波动率的分析 | 第59-60页 |
| 三﹑企业债券信用价差的分析 | 第60-66页 |
| 第四章 结论和建议 | 第66-73页 |
| 第一节 关于加快形成合理的市场基准利率的问题 | 第66-67页 |
| 第二节 关于加强企业债券市场流动性问题 | 第67-71页 |
| 第三节 关于加快对以产权制度为主要内容的企业改制的问题 | 第71-72页 |
| 第四节 关于解决企业债券市场和股票市场存在严重分割的问题 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |
| 后记 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77页 |