| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究的背景和目的 | 第8-9页 |
| ·关于保证金制度设计的文献综述 | 第9-12页 |
| ·国内外期货交易保证金制度的设计比较 | 第12-13页 |
| ·本文的主要内容 | 第13-14页 |
| 2 VaR 方法概述 | 第14-26页 |
| ·VaR 特点 | 第14页 |
| ·VaR 的应用 | 第14-16页 |
| ·VaR 模型基本思想 | 第16页 |
| ·VaR 定义 | 第16-18页 |
| ·VaR 模型的假设条件 | 第18-21页 |
| ·VaR 模型计算方法 | 第21-24页 |
| ·不同计算方法的评价 | 第24-26页 |
| 3 GARCH 模型 | 第26-30页 |
| ·GARCH 模型的介绍 | 第26-27页 |
| ·基于GARCH 模型的VaR 的计算推导 | 第27-30页 |
| 4 期市保证金设定的GARCH(1,1)模型实证分析 | 第30-37页 |
| ·金融数据的基本特征 | 第30页 |
| ·数据选取及统计特征 | 第30-35页 |
| ·GARCH 模型实证分析 | 第35-37页 |
| 5 结论与建议 | 第37-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 附录 攻读学位期间发表论文目录 | 第46页 |