| 第一章 引言 | 第1-13页 |
| ·VaR风险测量技术产生的背景 | 第7-8页 |
| ·VaR概念的描述 | 第8-10页 |
| ·VaR发展的现状以及引入VaR的意义 | 第10-13页 |
| 第二章 VaR计算的基本原理与方法 | 第13-26页 |
| ·VaR计算的基本原理 | 第13-14页 |
| ·历史模拟法(Historical Simulation) | 第14-16页 |
| ·方差-协方差方法(Variance-Covariance Approach) | 第16-20页 |
| ·基本模型(Delta-Normal) | 第16-17页 |
| ·指数加权移动平均法(EWMA) | 第17-18页 |
| ·Normal-GARCH(1，1)方法 | 第18-19页 |
| ·计算非正态分布下的VaR--t-GARCH | 第19-20页 |
| ·蒙特卡罗模拟(Monte Carlo Simulation) | 第20-21页 |
| ·极端值理论Extrem Value Theory(EVT) | 第21-24页 |
| ·VaR四种方法比较 | 第24-26页 |
| 第三章 稳健VaR的提出 | 第26-41页 |
| ·稳健估计的理论基础 | 第26-28页 |
| ·稳健估计的概念 | 第26页 |
| ·稳健估计的任务 | 第26-27页 |
| ·稳健估计的发展简述 | 第27-28页 |
| ·稳健VaR的思想初探-截尾α-VaR | 第28-33页 |
| ·稳健估计量 | 第33-36页 |
| ·顺序统计量的线性组合:L-估计值 | 第34页 |
| ·最大似然估计值型的估计值:M-估计值 | 第34-35页 |
| ·基于秩检验的估计值:R-估计值 | 第35-36页 |
| ·稳健VaR模型的建立 | 第36-41页 |
| 第四章 稳健VaR方法的实证对比研究 | 第41-50页 |
| ·数据的选取和初步分析 | 第41-42页 |
| ·样本采集 | 第41页 |
| ·初步分析 | 第41-42页 |
| ·稳健数据分析 | 第42-48页 |
| ·考察稳健VaR的抗差能力 | 第48-50页 |
| 第五章 结论与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 在校期间发表论文情况 | 第54页 |
