我国上市公司可转换债券定价研究
| 摘 要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-26页 |
| ·可转换债券概述 | 第9-11页 |
| ·可转换债券的优点 | 第11-15页 |
| ·国内外可转换债券市场发展 | 第15-19页 |
| ·可转换债券定价理论研究进展 | 第19-23页 |
| ·可转换债券的实证研究进展 | 第23-24页 |
| ·研究目的及意义 | 第24-25页 |
| ·论文课题来源及内容安排 | 第25-26页 |
| 2 单因素可转换债券定价模型 | 第26-47页 |
| ·定价中的基本概念 | 第26-29页 |
| ·定价模型的建立 | 第29-37页 |
| ·数值求解格式 | 第37-43页 |
| ·数值算例 | 第43-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 3 考虑信用风险的可转换债券定价模型 | 第47-62页 |
| ·引言 | 第47-48页 |
| ·定价模型的建立 | 第48-51页 |
| ·数值求解格式 | 第51-57页 |
| ·数值算例 | 第57-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 4 双因素可转换债券定价模型 | 第62-76页 |
| ·引言 | 第62页 |
| ·利率模型简述 | 第62-64页 |
| ·定价模型的建立 | 第64-69页 |
| ·数值求解格式 | 第69-71页 |
| ·利率参数的确定 | 第71-74页 |
| ·数值算例 | 第74页 |
| ·本章小结 | 第74-76页 |
| 5 可转换债券定价的实证研究 | 第76-98页 |
| ·可转换债券价值分析 | 第76-79页 |
| ·波动率的估计 | 第79-83页 |
| ·赎回保护期的实证研究 | 第83-85页 |
| ·赎回条款和回售条款的影响 | 第85-94页 |
| ·可转换债券价值是否被低估 | 第94-98页 |
| 6 全文总结 | 第98-101页 |
| ·本文主要工作 | 第98-100页 |
| ·研究展望 | 第100-101页 |
| 致谢 | 第101-102页 |
| 参考文献 | 第102-107页 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表及完成学术论文目录 | 第107页 |
