| 第1章 绪论 | 第1-13页 |
| 第1节 金融风险的涵义、特征、分类 | 第6-7页 |
| 第2节 风险管理流程与市场风险管理的主要特征 | 第7-8页 |
| 第3节 证券公司市场风险管理的特殊性 | 第8-11页 |
| 第4节 从资产负债管理到VaR：在统一的框架下度量市场风险 | 第11-13页 |
| 第2章 风险分析的理论 | 第13-20页 |
| 第1节 现代资产组合管理理论 | 第13-16页 |
| 第2节 资本资产定价模型 | 第16-18页 |
| 第3节 期权定价模型 | 第18-20页 |
| 第3章 证券公司市场风险管理的现代方法 | 第20-34页 |
| 第1节 市场风险及其管理的特点 | 第20-21页 |
| 第2节 VaR的概念 | 第21-23页 |
| 第3节 VaR的计算 | 第23-26页 |
| 第4节 VaR的局限性 | 第26-29页 |
| 第5节 压力测试 | 第29-31页 |
| 第6节 情景分析 | 第31-32页 |
| 第7节 返回检验 | 第32-34页 |
| 第4章 中国证券公司市场风险管理现代化初步探索 | 第34-49页 |
| 第1节 中国证券公司市场风险管理的宏观分析 | 第34-40页 |
| 第2节 中国证券公司市场风险管理的微观分析 | 第40-45页 |
| 第3节 加入WTO后中国证券公司市场风险管理面临的挑战与机遇 | 第45-49页 |
| 第5章 结论 | 第49-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |