| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 一、研究背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 二、文献综述 | 第9-12页 |
| 三、研究内容与创新点 | 第12-15页 |
| 第二章 Laplace分布与CVaR的计算 | 第15-25页 |
| ·Laplace分布及其性质 | 第15-20页 |
| ·CVaR的定义与计算 | 第20-25页 |
| 第三章 带交易成本的均值-CVaR模型 | 第25-48页 |
| ·均值-CVaR模型与边界方程 | 第25-31页 |
| ·全局最小化CVaR | 第31-36页 |
| ·均值-CVaR有效前沿 | 第36-38页 |
| ·实证分析 | 第38-48页 |
| 第四章 动态均值-CVaR模型 | 第48-63页 |
| ·时变方差协方差的估计 | 第48-50页 |
| ·动态均值-CVaR模型 | 第50-57页 |
| ·动态均值—CVaR模型的实证分析 | 第57-63页 |
| 第五章 结论 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 附录 | 第67-78页 |
| 后记 | 第78-79页 |
| 硕士在读期间发表的学术论文 | 第79-80页 |