股价服从跳扩散的可转换债券定价模型
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-21页 |
| 第一节 研究背景 | 第8-12页 |
| 第二节 本文的研究目的及意义 | 第12-14页 |
| 第三节 可转债定价研究现状及评述 | 第14-19页 |
| 第四节 本文的研究框架及创新点 | 第19-21页 |
| 第二章 可转换债券概述 | 第21-31页 |
| 第一节 可转债的定义 | 第21页 |
| 第二节 可转债的特征 | 第21-22页 |
| 第三节 可转债的基本要素及条款 | 第22-27页 |
| 第四节 可转债的价值构成及影响因素 | 第27-31页 |
| 第三章 可转债定价理论基础 | 第31-38页 |
| 第一节 几种常见的随机过程 | 第31-32页 |
| 第二节 跳扩散模型 | 第32-33页 |
| 第三节 衍生证券的一般定价方法 | 第33-36页 |
| 第四节 基本的利率期限结构 | 第36-38页 |
| 第四章 单因素可转债定价模型 | 第38-48页 |
| 第一节 可转债定价的基本模型 | 第38页 |
| 第二节 跳扩散条件下的可转债定价模型 | 第38-48页 |
| 第五章 随机利率下的可转债定价模型 | 第48-57页 |
| 第一节 建立可转债定价模型 | 第48-51页 |
| 第二节 可转债定价公式 | 第51-57页 |
| 第六章 结论 | 第57-59页 |
| 附录 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
