| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 1 绪论 | 第11-15页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究概况 | 第12-13页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第13-14页 |
| ·研究内容 | 第13页 |
| ·主要研究方法 | 第13-14页 |
| ·研究框架 | 第14-15页 |
| 2 房地产业及其风险相关理论概述 | 第15-29页 |
| ·房地产与房地产业 | 第15-20页 |
| ·房地产 | 第15-16页 |
| ·产业及其划分 | 第16-17页 |
| ·房地产业 | 第17-20页 |
| ·风险及风险管理 | 第20-22页 |
| ·风险的定义 | 第20-21页 |
| ·风险管理的定义 | 第21-22页 |
| ·我国房地产业现状及风险分析 | 第22-29页 |
| ·房地产业发展情况概述 | 第22-25页 |
| ·房地产业存在的风险评估 | 第25-29页 |
| 3 风险价值(VaR)原理及计算方法概述 | 第29-40页 |
| ·VaR概述 | 第29-33页 |
| ·VaR的产生背景 | 第29-30页 |
| ·VaR的定义 | 第30-31页 |
| ·VaR参数的选择 | 第31-32页 |
| ·VaR的优点及局限性 | 第32页 |
| ·VaR的主要应用 | 第32-33页 |
| ·VaR思想及算法 | 第33-38页 |
| ·VaR计算思想 | 第33-35页 |
| ·VaR基本计算方法 | 第35-38页 |
| ·VaR的计算步骤 | 第38页 |
| ·压力试验 | 第38-40页 |
| 4 房地产风险度量中基于VaR方法的模型构建与分析 | 第40-46页 |
| ·建立考察对象与市场因子关系模型 | 第40-44页 |
| ·GMDH方法介绍 | 第40-42页 |
| ·回归分析方法和GMDH方法在同一个实例中的应用 | 第42-44页 |
| ·蒙特卡洛仿真分析模型 | 第44-45页 |
| ·VaR计算模型 | 第45-46页 |
| 5 实证分析──基于VaR的济南房地产市场风险度量 | 第46-61页 |
| ·实证背景 | 第46-49页 |
| ·济南房地产企业景气指数和企业家信心指数分析 | 第46-47页 |
| ·济南房地产市场发展现状 | 第47-49页 |
| ·实证情景产生 | 第49-51页 |
| ·实证对象 | 第49-50页 |
| ·实证步骤 | 第50-51页 |
| ·实证过程 | 第51-58页 |
| ·数据来源及变量选取 | 第51-52页 |
| ·利用GMDH方法模拟方程 | 第52-54页 |
| ·蒙特卡洛方法计算VaR值 | 第54-58页 |
| ·压力试验 | 第58-61页 |
| 6 结论与展望 | 第61-64页 |
| ·研究结论 | 第61-62页 |
| ·研究不足 | 第62页 |
| ·论文进一步研究的展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第68-69页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第69页 |