| 中文摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 一、引言 | 第12-14页 |
| ·选题的背景和意义 | 第12-13页 |
| ·研究方法与本文结构 | 第13-14页 |
| 二、股指期货概述 | 第14-22页 |
| ·股指期货的产生与发展 | 第14-17页 |
| ·中国发展股指期货的历史回顾 | 第17-19页 |
| ·股指期货的特征 | 第19-20页 |
| ·股指期货的功能 | 第20-22页 |
| 三、文献综述 | 第22-29页 |
| ·股指期货对股票现货的价格引导研究 | 第22-25页 |
| ·股指期货对股票现货的波动性影响研究 | 第25-28页 |
| ·股指期货与股票现货指数的波动比较 | 第25-26页 |
| ·股指期货对股票现货波动性的影响 | 第26-28页 |
| ·股指期货对股票现货的流动性影响研究 | 第28-29页 |
| 四、计量方法与数据描述 | 第29-36页 |
| ·计量方法 | 第29-35页 |
| ·Granger因果检验 | 第30-31页 |
| ·GARCH类模型 | 第31-33页 |
| ·单位根检验和协整检验 | 第33-35页 |
| ·数据描述 | 第35-36页 |
| 五、实证分析 | 第36-51页 |
| ·新华富时A50股指期货 | 第36-40页 |
| ·新华富时中国A50指数 | 第36页 |
| ·A50股指期货合约与沪深300指数期货合约(征求意见稿)对比 | 第36-38页 |
| ·新华富时A50股指期货合约上市以来的情况 | 第38-40页 |
| ·对价格发现功能的实证检验 | 第40-44页 |
| ·A50现货指数和期货指数的统计描述 | 第41-42页 |
| ·平稳性检验 | 第42页 |
| ·协整检验 | 第42-43页 |
| ·Granger因果检验 | 第43-44页 |
| ·对A股波动性影响的实证检验 | 第44-50页 |
| ·样本数据的描述性统计分析 | 第44页 |
| ·平稳性检验 | 第44页 |
| ·日收益率序列自回归滞后阶数的判断 | 第44-46页 |
| ·日收益率序列的ARCH效应检验 | 第46页 |
| ·GARCH(p，q)模型检验 | 第46-48页 |
| ·TARCH模型检验 | 第48-49页 |
| ·引入交易量后的GARCH模型检验 | 第49-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 六、A50股指期货推出不成功的原因浅析 | 第51-53页 |
| ·推出之初具有法律风险 | 第51-52页 |
| ·我国的资本管制 | 第52-53页 |
| 七、政策建议 | 第53-57页 |
| ·尽量做好内地推出本土股指期货的各项准备工作，在适当时机上市沪深300指数期货 | 第54页 |
| ·积极鼓励香港推出A股指数期货 | 第54-55页 |
| ·加强现货市场基础性建设，提高国内投资者素质 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第63页 |