| 内容摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 前言 | 第11-13页 |
| 1. 文献综述 | 第13-22页 |
| ·利率决定理论及其发展 | 第13-15页 |
| ·西方商业银行利率风险管理的演变历程 | 第15-19页 |
| ·巴塞尔协议的诞生及其发展过程 | 第19-22页 |
| 2. 我国商业银行利率风险管理现状 | 第22-28页 |
| ·我国利率体系的演变进程 | 第22-24页 |
| ·我国商业银行面临的利率风险 | 第24-26页 |
| ·我国商业银行利率风险管理所存在的问题 | 第26-28页 |
| 3. 利率风险的类型及其度量 | 第28-41页 |
| ·利率风险的类型 | 第28-30页 |
| ·重新定价风险（repricing risk） | 第28-29页 |
| ·收益曲线风险（yield curve risk） | 第29页 |
| ·基差风险（basis risk） | 第29页 |
| ·选择权风险（optionality risk） | 第29-30页 |
| ·利率风险的度量 | 第30-41页 |
| ·缺口分析法 | 第30-32页 |
| ·久期模型 | 第32-35页 |
| ·模拟技术和VaR ( Value at Risk，风险价值或在险价值) | 第35-41页 |
| 4. 我国商业银行利率风险管理的现实选择 | 第41-56页 |
| ·利率风险管理的一般过程 | 第41-42页 |
| ·我国基准利率曲线的构建 | 第42-48页 |
| ·我国商业银行利率风险度量的方案选择 | 第48-56页 |
| ·利率风险度量模型的选择 | 第48-56页 |
| 5. 提高我国商业银行风险控制能力的建议 | 第56-60页 |
| ·资金筹集角度 | 第56-57页 |
| ·资金运用角度 | 第57-58页 |
| ·利用金融衍生产品对冲效应及中间业务的开拓加强利率风险管理 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第63页 |
