股指期货市场的信息效率优势--基于仿真交易的实证研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
第一章 绪论	第8-11页
·研究背景	第8-9页
·研究思路及论文框架	第9-10页
·本文的研究意义	第10-11页
第二章 股指期货市场信息效率优势的理论分析	第11-16页
·股指期货概述	第11-13页
·信息效率概念的界定	第13-14页
·股指期货市场信息效率优势的根源	第14-16页
第三章 相关理论与实证的文献回顾	第16-27页
·股指期货价格与现货指数的理论关系	第16-19页
·股指期货和现货指数价格关系的实证分析回顾	第19-22页
·股指期货和现货指数波动率关系的实证分析回顾	第22-25页
·国内研究综述	第25-27页
第四章 我国股指期货市场信息效率优势实证分析	第27-51页
·实证研究方法	第27-32页
·研究样本的确定和数据的处理说明	第32-34页
·从收益率角度分析股指期货市场的信息效率优势	第34-38页
·从波动性角度分析股指期货市场的信息效率优势	第38-51页
第五章 结论	第51-54页
·主要实证结论	第51-52页
·有关我国发展股指期货市场的政策建议	第52-53页
·本文的创新和不足之处	第53-54页
参考文献	第54-58页
后记	第58页