基于RAROC的我国商业银行贷款定价研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-17页 |
| ·研究思路与创新 | 第17-19页 |
| ·研究思路 | 第17-18页 |
| ·文章的重点和创新 | 第18-19页 |
| 第2章 RAROC 定价理论与方法及评述 | 第19-34页 |
| ·RAROC 贷款定价模型 | 第19-21页 |
| ·RAROC 中预期损失的确定方法 | 第21-24页 |
| ·预期损失主要因素分析 | 第21-23页 |
| ·预期损失的确定 | 第23-24页 |
| ·RAROC 中经济资本的确定方法 | 第24-31页 |
| ·信用风险资本的确定 | 第24-29页 |
| ·市场风险资本的确定 | 第29-30页 |
| ·操作风险资本的确定 | 第30-31页 |
| ·RAROC 定价方法的评述和完善 | 第31-34页 |
| ·RAROC 定价方法的评述 | 第31-32页 |
| ·RAROC 定价的完善思路 | 第32-34页 |
| 第3章 RAROC 定价中贷款资金成本的确定 | 第34-47页 |
| ·商业银行资金成本定价模式的选择 | 第34-37页 |
| ·以历史成本为基础定价的局限分析 | 第34-35页 |
| ·完善银行资金成本定价必要分析 | 第35-36页 |
| ·以市场为基础的资金成本定价分析 | 第36-37页 |
| ·我国市场基础参考利率的选择分析 | 第37-42页 |
| ·市场化基础参考利率 | 第37-40页 |
| ·Shibor 的市场化实证分析 | 第40-42页 |
| ·Shibor 对确定资金成本的意义 | 第42页 |
| ·市场基础下贷款资金成本的确定 | 第42-47页 |
| ·基准内部资金价格曲线的制定 | 第43页 |
| ·内部资金价格曲线的调整 | 第43-46页 |
| ·期限匹配下贷款资金成本的选取 | 第46-47页 |
| 第4章 RAROC 贷款定价的改进与应用 | 第47-64页 |
| ·RAROC 定价模型的改进分析 | 第47-53页 |
| ·对信用风险的动态调整 | 第47-49页 |
| ·对客户综合回报的调整 | 第49-52页 |
| ·RAROC 定价模型的修正 | 第52-53页 |
| ·基于RAROC 的贷款定价应用 | 第53-60页 |
| ·初始模型下的RAROC 贷款定价 | 第55-57页 |
| ·改进后的RAROC 定价分析 | 第57-60页 |
| ·定价效率比较分析 | 第60-62页 |
| ·RAROC 定价与现行定价比较分析 | 第60-61页 |
| ·信用风险动态调整前后对比分析 | 第61-62页 |
| ·客户综合回报调整前后对比分析 | 第62页 |
| ·我国推行RAROC 贷款定价的建议 | 第62-64页 |
| 结论 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 附录A 攻读硕士学位发表的学术论文情况 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
