| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1. 导论 | 第10-19页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·我国储蓄保障制度的现状及问题 | 第12-19页 |
| ·我国储蓄保障制度的问题 | 第12-13页 |
| ·我国储蓄保障制度现状 | 第13-15页 |
| ·中国银行业风险状况 | 第15-19页 |
| 2. 基于风险的差别费率与国际应用 | 第19-25页 |
| ·单一费率与风险调整费率 | 第19-20页 |
| ·存款保险费率的国际比较 | 第20-22页 |
| ·美国和加拿大的存款保险费率制定 | 第22-25页 |
| ·美国FDIC 存款费率的制定 | 第22-23页 |
| ·加拿大CDIC 的存款保险费率制定 | 第23-24页 |
| ·美国和加拿大风险费率制度对照 | 第24-25页 |
| 3. 国内外文献综述 | 第25-29页 |
| 4. 期权定价模型的应用研究 | 第29-44页 |
| ·期权定价模型 | 第29-35页 |
| ·默顿模型 | 第29-31页 |
| ·Marcus&Shaked 模型 | 第31-32页 |
| ·Ronn-Verma 模型 | 第32-34页 |
| ·默顿模型的进一步发展 | 第34-35页 |
| ·期权定价模型对拟建立的存款保费费率的估计 | 第35-38页 |
| ·研究假设 | 第35-36页 |
| ·计算方法 | 第36页 |
| ·数据 | 第36-37页 |
| ·研究样本 | 第37-38页 |
| ·存款保险费率的估计—基于中国上市银行数据 | 第38-44页 |
| ·中国工商银行存款保险费率的估计 | 第38-42页 |
| ·中国上市银行的存款保险费率 | 第42-44页 |
| 5. 预期损失定价模型的应用研究 | 第44-55页 |
| ·预期损失定价模型 | 第44-45页 |
| ·预期损失模型中的变量估算方法 | 第45-52页 |
| ·预期违约概率的估算 | 第45-49页 |
| ·违约损失率的估计 | 第49-52页 |
| ·预期损失模型对拟建立存款保险的费率的估计—基于中国上市银行的数据 | 第52-53页 |
| ·不同模型的实证结果比较 | 第53-55页 |
| 6. 我国存款保险定价政策建议 | 第55-59页 |
| ·我国存款保险差别费率制度构建基础 | 第55-56页 |
| ·我国存款保险差别费率的设计和实施 | 第56-59页 |
| ·存款保险差别费率实施阶段 | 第56-57页 |
| ·分层次的风险调整费率 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 附录一 | 第61-62页 |
| 附录二 | 第62-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第65页 |