浅谈衍生品金融风险控制--我国商业银行衍生品市场研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 导言 | 第10-17页 |
| 一、选题的背景 | 第10页 |
| 二、研究的意义 | 第10-14页 |
| 三、国内外研究现状综述 | 第14-15页 |
| 四、论文的结构及思路 | 第15-16页 |
| 五、论文的创新点 | 第16-17页 |
| 第一章 金融衍生品及风险的一般理论 | 第17-25页 |
| 第一节 金融衍生品的定义及特征 | 第17-18页 |
| 第二节 金融衍生品产生的背景及原因 | 第18-20页 |
| 第三节 金融衍生品的主要分类 | 第20-21页 |
| 第四节 金融衍生品的功能 | 第21-23页 |
| 第五节 金融衍生品的风险 | 第23-25页 |
| 第二章 国际商业银行衍生品的运用及风险状况 | 第25-34页 |
| 第一节 衍生品在国际上的现状分析 | 第25-26页 |
| 第二节 国际商业银行的衍生品风险分类 | 第26-28页 |
| 第三节 四类基础性衍生品的风险对比 | 第28-31页 |
| 第四节 金融衍生品在中国金融市场的实践 | 第31-34页 |
| 第三章 我国商业银行衍生品风险管理的现状 | 第34-48页 |
| 第一节 我国商业银行衍生品风险管理的总体状况 | 第34-37页 |
| 第二节 我国商业银行对利率衍生品的风险控制 | 第37-39页 |
| 第三节 H股对A股的股指期货的操纵风险 | 第39-48页 |
| 第四章 加强我国商业银行衍生品风险控制的措施 | 第48-68页 |
| 第一节 国际及国内风险控制制度对比 | 第48-55页 |
| 第二节 建立我国宏观衍生品风险监管模式的对策 | 第55-58页 |
| 第三节 强化我国商业银行微观主体风险控制的建议 | 第58-63页 |
| 第四节 加强量化分析措施——方差分析法的应用 | 第63-68页 |
| 小结 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
| 后记 | 第71页 |
