| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·倒向随机微分方程的发展现状 | 第8-10页 |
| ·本文的主要内容 | 第10-12页 |
| 2 预备知识 | 第12-26页 |
| ·概率基础知识 | 第12-15页 |
| ·鞅与局部鞅理论 | 第15-21页 |
| ·鞅的随机积分 | 第21-24页 |
| ·（B，S）金融市场 | 第24-26页 |
| 3 离散鞅模型及可料表示性 | 第26-33页 |
| ·二叉树模型 | 第26-29页 |
| ·测度变换 | 第29页 |
| ·二叉树鞅的表示定理 | 第29-30页 |
| ·随机游动 | 第30-31页 |
| ·随机游动鞅的表示定理 | 第31-33页 |
| 4 离散鞅驱动的倒向随机方程 | 第33-49页 |
| ·倒向随机方程 | 第33-39页 |
| ·一维情况下的比较定理 | 第39-42页 |
| ·与Ito 型正向SE 耦合的BSE | 第42-45页 |
| ·g-期望 | 第45-49页 |
| 5 倒向随机方程在金融中的应用 | 第49-55页 |
| ·对未定权益的传统定价 | 第49-52页 |
| ·用倒向随机方程对未定权益的定价 | 第52-55页 |
| 6 小结 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |