| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 1 绪论 | 第12-25页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第12-19页 |
| ·选题背景 | 第12-18页 |
| ·研究意义 | 第18-19页 |
| ·本文的主要工作 | 第19-25页 |
| ·本文的研究思路 | 第19-22页 |
| ·本文的研究内容 | 第22-23页 |
| ·本文的论文结构 | 第23-25页 |
| 2 CDO定价模型概述 | 第25-43页 |
| ·CDO及其风险特征 | 第25-28页 |
| ·CDO产品介绍 | 第25-26页 |
| ·CDO风险特征 | 第26-28页 |
| ·CDO定价的基本模型 | 第28-32页 |
| ·BET模型 | 第28-29页 |
| ·Copula模型 | 第29-30页 |
| ·因子Copula模型 | 第30-32页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第32-40页 |
| ·静态模型 | 第32-37页 |
| ·动态模型 | 第37-40页 |
| ·国内研究 | 第40页 |
| ·本章小结 | 第40-43页 |
| 3 基于混合高斯因子Copula的CDO定价模型 | 第43-57页 |
| ·问题的提出 | 第43-44页 |
| ·混合高斯因子Copula模型 | 第44-46页 |
| ·混合高斯分布 | 第44-45页 |
| ·混合高斯因子Copula模型 | 第45-46页 |
| ·混合高斯因子Copula模型中的随机相关结构 | 第46-47页 |
| ·混合高斯因子Copula模型中的贝努利随机相关系数 | 第46页 |
| ·合高斯因子Copula模型中的三状态随机相关系数 | 第46-47页 |
| ·混合高斯因子Copula模型中CDO资产池损失分布的递推算法 | 第47-52页 |
| ·贝努利随机相关系数下的CDO资产池损失分布 | 第50-51页 |
| ·三状态随机相关系数下的CDO资产池损失分布 | 第51-52页 |
| ·CDO分券层定价方法 | 第52-54页 |
| ·损失面的预期损失 | 第52-53页 |
| ·收益面的预期收益 | 第53页 |
| ·CDO分券层的合理信用价差 | 第53-54页 |
| ·数值算例 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 4 基于混合NIG因子Copula的CDO定价模型 | 第57-71页 |
| ·问题的提出 | 第57-58页 |
| ·混合NIG因子Copula模型 | 第58-61页 |
| ·混合NIG分布 | 第58-59页 |
| ·混合NIG因子Copula模型 | 第59-61页 |
| ·混合NIG因子Copula模型中的随机相关结构和局部相关结构 | 第61页 |
| ·混合NIG因子Copula模型中的随机相关系数 | 第61页 |
| ·混合NIG因子Copula模型中的局部相关系数 | 第61页 |
| ·混合NIG因子Copula模型中CDO资产池损失分布的傅里叶变换算法 | 第61-69页 |
| ·贝努利随机相关系数下的CDO资产池损失分布 | 第62-65页 |
| ·三状态随机相关系数下的CDO资产池损失分布 | 第65-68页 |
| ·局部相关系数下的CDO资产池损失分布 | 第68-69页 |
| ·本章小结 | 第69-71页 |
| 5 考虑回收率随机特征的CDO因子Copula定价模型 | 第71-85页 |
| ·问题的提出 | 第71-73页 |
| ·混合高斯因子Copula模型 | 第73-74页 |
| ·混合高斯因子Copula基本模型 | 第73-74页 |
| ·混合高斯因子Copula模型中的随机相关结构 | 第74页 |
| ·混合高斯因子Copula模型中的随机回收率 | 第74-75页 |
| ·混合高斯因子Copula模型中CDO资产池损失分布的大样本近似算法 | 第75-77页 |
| ·CDO资产池损失分布中的违约边界水平 | 第75页 |
| ·CDO资产池损失分布中的条件违约概率 | 第75-76页 |
| ·CDO资产池损失分布中的大样本近似算法 | 第76-77页 |
| ·考虑回收率随机特征的CDO分券层定价方法 | 第77-79页 |
| ·考虑回收率随机特征的CDO资产池损失分布 | 第77-78页 |
| ·考虑回收率随机特征的CDO分券层的合理信用价差 | 第78-79页 |
| ·数值模拟和计算实例 | 第79-83页 |
| ·数值模拟 | 第79-81页 |
| ·计算实例 | 第81-83页 |
| ·本章小结 | 第83-85页 |
| 6 考虑提前偿付风险的CDO因子Copula定价模型 | 第85-105页 |
| ·问题的提出 | 第85-87页 |
| ·CDO定价中的提前偿付风险 | 第87-89页 |
| ·动态相关的提前偿付强度和违约强度过程 | 第89-92页 |
| ·Levy因子Copula模型 | 第92-97页 |
| ·Levy过程 | 第92-94页 |
| ·Levy因子Copula模型 | 第94-95页 |
| ·基于Shifted Gamma过程的Levy因子Copula模型 | 第95-97页 |
| ·Levy因子Copula模型中CDO资产池损失分布的递推算法 | 第97-100页 |
| ·Levy因子Copula中的提前偿付水平及违约边界水平 | 第97页 |
| ·CDO资产池损失分布及提前偿付分布的递推算法 | 第97-99页 |
| ·基于Shifted Gamma过程的CDO资产池损失分布及提前偿付分布 | 第99-100页 |
| ·考虑提前偿付风险的CDO分券层定价方法 | 第100-101页 |
| ·数值模拟 | 第101-103页 |
| ·本章小结 | 第103-105页 |
| 7 研究的结论与展望 | 第105-110页 |
| ·本文的主要结论 | 第105-106页 |
| ·本文的主要创新点 | 第106-108页 |
| ·研究展望 | 第108-110页 |
| 参考文献 | 第110-116页 |
| 攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第116-118页 |
| 致谢 | 第118-119页 |
| 作者简介 | 第119-121页 |
