深港通开通前后深港股市联动性分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.3 存在的创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 股市联动性及相关理论 | 第18-23页 |
| 2.1 股市联动性 | 第18-19页 |
| 2.1.1 联动性定义 | 第18页 |
| 2.1.2 股市联动性概念界定 | 第18-19页 |
| 2.1.3 股市联动性成因 | 第19页 |
| 2.2 股市联动性相关理论 | 第19-23页 |
| 2.2.1 有效市场 | 第19-20页 |
| 2.2.2 经济基础 | 第20-21页 |
| 2.2.3 双重上市资产定价 | 第21页 |
| 2.2.4 市场传染 | 第21-23页 |
| 第三章 深港通制度与深港股市联动路径探究 | 第23-36页 |
| 3.1 深港通制度 | 第23-26页 |
| 3.1.1 深港通制度介绍 | 第23-24页 |
| 3.1.2 沪、深港通对比 | 第24-26页 |
| 3.2 深港两地股市联动路径探究 | 第26-36页 |
| 3.2.1 经济基本面 | 第27-29页 |
| 3.2.2 A+H股影响 | 第29-31页 |
| 3.2.3 投资者联系 | 第31-33页 |
| 3.2.4 政策因素驱动 | 第33-36页 |
| 第四章 深港股市联动性实证分析 | 第36-64页 |
| 4.1 数据指标 | 第36-41页 |
| 4.1.1 数据选取 | 第36页 |
| 4.1.2 数据区间的划分 | 第36-37页 |
| 4.1.3 数据处理 | 第37页 |
| 4.1.4 数据基本分析 | 第37-41页 |
| 4.2 深港股市联动性相关分析 | 第41-64页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第41-42页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第42-44页 |
| 4.2.3 格兰杰因果检验 | 第44-45页 |
| 4.2.4 联动性分析 | 第45-62页 |
| 4.2.5 误差修正模型 | 第62-64页 |
| 第五章 结论与建议 | 第64-68页 |
| 5.1 结论 | 第64-65页 |
| 5.2 建议 | 第65-68页 |
| 5.2.1 对政策制定者的建议 | 第66页 |
| 5.2.2 对投资者的建议 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
