保险随机风险模型的若干问题研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-16页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第7-9页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第9-14页 |
| 第三节 研究内容与初步方案 | 第14-16页 |
| 第二章 保险公司破产问题及其随机风险模型 | 第16-25页 |
| 第一节 保险公司的破产问题 | 第16-20页 |
| 第二节 风险模型的简介 | 第20-22页 |
| 第三节 一些常见的重尾分布族及其性质 | 第22-25页 |
| 第三章 具有常数利息力的延迟更新风险模型 | 第25-35页 |
| 第一节 利率对保险业的影响 | 第25-26页 |
| 第二节 常利息力下的风险模型 | 第26-27页 |
| 第三节 相关概念及引理 | 第27-28页 |
| 第四节 定理证明 | 第28-33页 |
| 第五节 其他与利率有关的风险模型 | 第33-35页 |
| 第四章 具有投资项的延迟更新风险模型 | 第35-43页 |
| 第一节 保险公司风险投资现状分析 | 第35-36页 |
| 第二节 带投资的风险模型 | 第36-38页 |
| 第三节 相关概念与引理 | 第38页 |
| 第四节 定理证明及相关结论 | 第38-43页 |
| 第五章 随机模拟在风险模型中的应用 | 第43-55页 |
| 第一节 随机模拟基本方法 | 第43-46页 |
| 第二节 风险模型的随机模拟 | 第46-53页 |
| 第三节 相关结论 | 第53-55页 |
| 第六章 总结及相关建议 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 附录一 | 第61-64页 |
| 附录二 | 第64-67页 |
| 附录三 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
