| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 Realized GAS-GARCH 模型的研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.2 Realized GAS-GARCH Copula 模型的研究现状 | 第14页 |
| 1.3 研究思路及框架 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.3.2 基本框架 | 第15页 |
| 1.4 研究方法与创新 | 第15-17页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4.2 研究创新 | 第16-17页 |
| 第2章 GARCH模型及实证分析 | 第17-25页 |
| 2.1 GARCH 类模型 | 第17-18页 |
| 2.1.1 GARCH 模型 | 第17-18页 |
| 2.1.2 EGARCH 模型 | 第18页 |
| 2.1.3 TGARCH 模型 | 第18页 |
| 2.2 在险价值VaR | 第18-19页 |
| 2.3 实证分析 | 第19-25页 |
| 2.3.1 数据选择与处理 | 第19-20页 |
| 2.3.2 基本信息统计量 | 第20-22页 |
| 2.3.3 参数估计和VaR测度 | 第22-25页 |
| 第3章 Realized GAS-GARCH模型构建及实证分析 | 第25-36页 |
| 3.1 Realized GARCH模型 | 第25-26页 |
| 3.2 GAS模型 | 第26-30页 |
| 3.3 Realized GAS-GARCH模型参数估计及波动率计算 | 第30-36页 |
| 3.3.1 参数估计 | 第30-33页 |
| 3.3.2 VaR度量效果对比 | 第33-36页 |
| 第4章 Realized GARCH Copula模型构建及实证分析 | 第36-40页 |
| 4.1 Copula理论介绍 | 第36-37页 |
| 4.2 Realized GAS-GARCH Copula模型的构建 | 第37-38页 |
| 4.3 实证分析 | 第38-40页 |
| 第5章 总结与展望 | 第40-43页 |
| 5.1 主要研究结论 | 第40-41页 |
| 5.2 展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
