| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第15-25页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第15-19页 |
| 1.2 研究目的和研究内容 | 第19-20页 |
| 1.3 研究方法和技术路线 | 第20-22页 |
| 1.4 主要创新点 | 第22-25页 |
| 2 相关理论与文献综述 | 第25-50页 |
| 2.1 证券市场信息与投资者关注的信息来源 | 第25-30页 |
| 2.2 投资者关注相关概念和理论 | 第30-41页 |
| 2.3 投资者关注的度量与实证综述 | 第41-48页 |
| 2.4 本章小结 | 第48-50页 |
| 3 投资者关注和股票绩效关系分析 | 第50-71页 |
| 3.1 问题描述 | 第50-51页 |
| 3.2 研究假设 | 第51-54页 |
| 3.3 研究设计 | 第54-61页 |
| 3.4 实证分析 | 第61-69页 |
| 3.5 结果讨论与启示 | 第69页 |
| 3.6 本章小结 | 第69-71页 |
| 4 不同信息来源投资者关注对股票绩效影响分析 | 第71-93页 |
| 4.1 问题描述 | 第71-73页 |
| 4.2 研究假设 | 第73-75页 |
| 4.3 研究设计 | 第75-78页 |
| 4.4 实证分析 | 第78-91页 |
| 4.5 结果讨论与启示 | 第91-92页 |
| 4.6 本章小结 | 第92-93页 |
| 5 不同信息来源投资者关注时间异质性对股票绩效影响分析 | 第93-127页 |
| 5.1 问题描述 | 第93页 |
| 5.2 研究假设 | 第93-95页 |
| 5.3 研究设计 | 第95-101页 |
| 5.4 实证分析 | 第101-125页 |
| 5.5 结果讨论与启示 | 第125-126页 |
| 5.6 本章小结 | 第126-127页 |
| 6 投资者关注和投资者心理交互作用分析 | 第127-148页 |
| 6.1 问题描述 | 第127-128页 |
| 6.2 研究假设 | 第128-130页 |
| 6.3 研究设计 | 第130-134页 |
| 6.4 实证分析 | 第134-146页 |
| 6.5 结论讨论和启示 | 第146-147页 |
| 6.6 本章小结 | 第147-148页 |
| 7 投资者关注异质性与股票绩效的传导机制 | 第148-162页 |
| 7.1 投资者关注异质性的基准模型设定 | 第148-151页 |
| 7.2 投资者关注异质性与股票量价变动的一般性质 | 第151-156页 |
| 7.3 异质性关注下投资者心理与羊群效应的形成 | 第156-160页 |
| 7.4 本章小结 | 第160-162页 |
| 8 结论 | 第162-165页 |
| 致谢 | 第165-166页 |
| 参考文献 | 第166-183页 |
| 附录1 攻读博士期间发表论文目录 | 第183-184页 |
| 附录2 攻读博士期间参与的科研项目 | 第184-185页 |