| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 前言 | 第6-8页 |
| 第1章 随机单位根模型在金融中的应用潜力 | 第8-10页 |
| 第2章 广义误差分布 | 第10-15页 |
| 2.1 广义误差分布的定义和中心矩 | 第10-11页 |
| 2.2 广义误差分布的模拟事实 | 第11-12页 |
| 2.3 广义误差分布的尾部特征 | 第12-15页 |
| 第3章 随机单位根模型 | 第15-58页 |
| 3.1 随机单位根模型的平稳性 | 第15-20页 |
| 3.1.1 随机单位根模型的弱平稳性 | 第15-16页 |
| 3.1.2 随机单位根模型的严平稳性 | 第16-19页 |
| 3.1.3 随机单位根模型弱平稳与严平稳的比较 | 第19-20页 |
| 3.2 随机单位根模型参数的极大似然估计 | 第20-51页 |
| 3.2.1 随机单位根模型极大似然估计的计算 | 第21-29页 |
| 3.2.2 随机单位根模型极大似然估计的一致性和渐近正态性 | 第29-51页 |
| 3.3 随机单位根的假设检验 | 第51-58页 |
| 3.3.1 随机单位根的LM检验 | 第52-56页 |
| 3.3.2 随机单位根的Wald检验 | 第56-58页 |
| 第4章 进一步的研究方向 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录一 | 第63-64页 |
| 附录二 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66页 |